2016年上半年银行业专业人员初级职业资格考试

银行业专业实务(风险管理)试卷

一、判断题(共20小题，每小题1分，共20分)请对以下各题的描述作出判断，正确选A，错误选B。

1.在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且量化客户的违约风险。()

A.正确B.错误

2.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。()

A.正确B.错误

3.在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款预期损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。()

A.正确B.错误

4.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生较大的收益。()

A.正确B.错误

5.在商业银行设立国别风险限额和制定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。()

A.正确B.错误

6.商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIS)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。()

A.正确B.错误

7.商业银行风险识别不仅需要对已知的风险进行分析，还需要前瞻性的考虑银行在开展新业务时可能面临的潜在风险。()

A.正确B.错误

8.监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督检查的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。()

A.正确B.错误

9.商业银行零售性质的资金来源相对分散、同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高的稳定性。()

A.正确B.错误

10.压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。()

A.正确B.错误

11.商业银行操作风险评估通常从业务管理和风险管理两个角度开展，遵循由表及里、自上而下、从已知到未知的原则。()

A.正确B.错误

12.信贷资产证券化是商业银行管理流动性风险、提高资产流动性的重要方式之一。()

A.正确B.错误

13.经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之则要求的经济资本就少。()

A.正确B.错误

14.某商业银行表外有一笔原始期限少于1年的贷款保障1000万，在采用权重法计算信用风险加权资产时，应将1000万视同其表内资产。()

A.正确B.错误

15.商业银行的操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如2008年法国兴业银行交易员违规交易衍生品造成巨大损失，不得不接受政府钱物。()

A.正确B.错误

16.作为为交易双方提供清算的中间媒介，中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额结算，大大减少衍生品交易的总体风险敞口。()

A.正确B.错误

17.商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。()

A.正确B.错误

18.在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。如果市场利率下降，资产价值降低的幅度比负债价值降低的幅度大，银行的市场价值将降低。()

A.正确B.错误

19.当监管机构对银行提交的内部资本充足评估报告进行审核后，如认为内部资本充足评估程序(ICAAP)符合监管要求，监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。()

A.正确B.错误

20.对于在不同国家设立附属机构的银行集团来说，需要针对不同国家的监管要求制定不同的实质性风险评估体系。()

A.正确B.错误