《寿险随机精算模型》书评-杂志之家

内容简介

国内寿险业发展迅速，产品的复杂程度和保险监管要求也在快速变化，保险精算人员需要适度更新理论知识。本书的主要目的是搭建一个桥梁，让稍微具备一点寿险精算基础的学生或研究人员能快速地了解这一领域当前的主要理论模型，了解现代寿险精算的发展，了解这些理论模型与国内实务的对应关系。本书的主要对象是保险精算领域的研究生和对相关内容感兴趣的研究人员。本书的主要内容包括5个部分：寿险数学基础，寿险现金流的过程模型，布朗运动、微积分与期权定价，含期权特征的寿险合约定价，风险度量与管理。

编辑推荐

产品研发和监管的快速发展使得保险精算人员需要适度更新理论知识，快速掌握国际精算领域的成果，但这些新知识散见于不同的文献和书籍中，与传统寿险精算缺少衔接，也与寿险实务缺少关联。本书的主要目的是搭建一个桥梁，让稍微具备一点寿险精算基础的学生或研究人员能快速地了解这一领域当前的主要理论模型，了解这些理论模型与国内实务的对应关系，使之能更好地理解和研发新产品，应对当前寿险风险管理的迫切需求。本书的主要对象是保险精算领域的研究生，主要目的是讲解现代寿险精算中的一些理论模型，让读者了解现代寿险精算的发展。本书的大部分内容是基于作者在中国人民大学统计学院2006年至2014年给风险管理与精算方向的研究生开设的《寿险精算模型》课程。

作者简介

肖宇谷，副教授，中国人民大学统计学院风险管理与精算教研室主任。中科院数学与系统科学研究院博士。主要研究领域：量化风险管理、精算模型。在《Scandinavian Actuarial Journal》《Quantitative Finance》《应用数学学报》《保险研究》等国内外期刊二十余篇。

张景肖，理学博士。先后毕业于南开大学、中国人民大学、中国科学院数学与系统科学研究院。现任中国人民大学统计学院教授、博士生导师，教育部重点研究基地——应用统计科学研究中心研究员， 2006年美国佐治亚大学、密歇根大学访问学者，2013－2014年香港科技大学访问学者，2012年教育部新世纪人才支持计划入选者。主持和参与了多项国家自然科学基金项目，在国内外学术期刊数十篇。