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教学建议

第1章风险与风险管理1

本章提要1

引导案例工行与中信信托5亿元延迟兑付1

1.1公司风险的含义与分类1

1.2风险管理概述4

1.3金融风险管理体系概述11

知识框架与学习目标27

第2章风险识别29

本章提要29

引导案例互联网金融风险防范及监管对策29

2.1风险识别概述30

2.2风险识别的流程33

2.3风险识别的方法34

2.4风险识别的角度42

2.5区域风险及其分析46

2.6行业风险及其分析47

知识框架与学习目标50

第3章风险评估51

本章提要51

引导案例乐天玛特水土不服接连关店或被挤出中国市场51

3.1风险评估概述52

3.2历史波动率的计算61

3.3损失分布的检验与模拟65

3.4损失评估69

3.5损失描述74

知识框架与学习目标75

第4章风险管理措施77

本章提要77

引导案例雨润集团内外交困：资金链被指紧张，以火腿肠抵债77

4.1风险管理措施概述78

4.2控制型风险管理措施82

4.3融资型风险管理措施85

4.4内部风险抑制90

知识框架与学习目标92

第5章内部控制与评价93

本章提要93

引导案例巴林银行倒闭事件93

5.1企业内部控制概述94

5.2企业内部控制机制的设计98

5.3企业内部控制评价102

5.4商业银行的内部控制及其评价108

5.5保险公司的内部控制及其评价113

5.6证券公司的内部控制及其评价116

知识框架与学习目标117

第6章风险管理决策118

本章提要118

引导案例人民币贬值令中国企业遭受外汇损失118

6.1风险管理决策概述119

6.2期望决策准则121

6.3风险调整净现值决策准则126

6.4决策树分析130

6.5贝叶斯决策方法132

6.6风险态度134

知识框架与学习目标137

第7章纯粹风险管理139

本章提要139

引导案例天津港爆炸直接经济损失估算700亿、保险赔付100亿139

7.1纯粹风险概述140

7.2纯粹风险识别140

7.3纯粹风险度量144

7.4纯粹风险管理150

知识框架与学习目标157

第8章信用风险管理158

本章提要158

引导案例"广西有色"13亿中票偿还不确定，银行称负债率超90%158

8.1信用风险概述159

8.2信用风险识别159

8.3信用风险度量指标163

8.4信用评级体系169

8.5客户信用评估173

8.6债项信用评级182

8.7个人信用评分185

8.8国家信用评级186

8.9组合信用风险度量190

8.10信用评级转移190

8.11信用风险监测190

8.12信用风险管理200

8.13信用风险经济资本度量与配置211

知识框架与学习目标214

第9章市场风险管理218

本章提要218

引导案例沪指缩量大跌6.42%失守4500点两市近千股跌停218

9.1市场风险概述219

9.2市场风险识别220

9.3市场风险度量222

9.4市场风险分析方法236

9.5市场风险监测251

9.6市场风险控制252

9.7市场风险经济资本配置258

知识框架与学习目标259

第10章操作风险管理262

本章提要262

引导案例巴林银行破产262

10.1操作风险概述263

10.2操作风险的识别264

10.3操作风险的评估269

10.4操作风险的管理270

10.5操作风险的监测、预警与报告272

10.6操作风险的监管资本计量276

知识框架与学习目标280

第11章流动性风险管理282

本章提要282

引导案例八佰伴破产：淘汰超市时代的到来282

11.1流动性风险概述283

11.2流动性风险的识别290

11.3流动性风险的度量296

11.4流动性风险的管理306

11.5流动性风险的监管312

知识框架与学习目标328

第12章系统性风险与金融监管329

本章提要329

引导案例美国次贷危机的成因329

12.1系统性风险与宏观审慎监管330

12.2商业银行风险监管339

12.3保险公司偿付能力监管353

12.4证券公司净资本监管356

知识框架与学习目标359

参考文献360