博弈论分析篇1
博弈论思想古已有之，博弈论最初主要研究象棋、桥牌、中的胜负问题，人们对博弈局势的把握只停留在经验上，没有向理论化发展，正式发展成一门学科则是在20世纪初对于博弈论的研究，开始于策墨洛、波雷尔及冯・诺伊曼，今天博弈论已发展成一门较完善的的学科。目前已成为经济分析的主要工具之一，对产业组织理论、委托理论、信息经济学等经济理论的发展做出了非常重要的贡献。由于博弈论重视经济主体之间的相互联系及其辨证关系，大大拓宽了传统经济学的分析思路，使其更加接近现实市场竞争，从而成为现代微观经济学的重要基石，也为现代宏观经济学提供了更加坚实的微观基础。
有一只看不见的手引导他去促进一种目标，而这种目标决不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益， 其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果为大。二百多年来，西方经济学家坚持斯密的信条， 他们相信自私自利的个体在利益驱动下会使社会达到和谐一致。博弈论专家认识到，理性人在进行经济决策时，但由于目标（或经济利益）不一致时常发生冲突， 理性人的最优选择要受对方选择的影响， 理性人之间的这种互动行为使他们的决策均依赖于两个或更多的人们的交互式战略。冯.诺依曼和摩根斯坦因以合作博弈为对象， 主要对二人零和博弈进行了分析。此后，合作博弈有了长足发展，提出了稳定集，解概念， 核等重要概念与思想， 来研究人们发生冲突时的合作问题。1950年，纳什发表了他的博士论文非合作博弈，最先对合作博弈与非合作博弈进行了区别， 提出了博弈论中最为重要的概念：纳什均衡， 为非合作博弈一般理论奠定了基础， 非合作博弈发展起来。事实上，合作博弈可以看作非合作博弈的特殊情况， 它略去了非合作个体之间建立合作关系的过程而着重研究合作的可能性与形式。非合作博弈对分析理论更为适用， 因此，我们今天所说的博弈论主要是指非合作博弈。
二、博弈论与经济行为结合
（一）委托人与人之间约束与激励机制
作为产权经济学的一个重要分支，委托一理论是从信息不对称条件下的契约形成过程出发，探讨委托人如何设计出一种契约，以促使人为最大限度地增进委托人的效用而努力工作。标准的委托一理论是基于以下两个基本的假设：信息不对称与经济人假设委托一关系一旦确立期，委托人期望人忠诚为其服务，通过不断提高个人能力水平，来提高企业的产出绩效，进而实现其自身效用最大化。但因人利己主义倾向及信息不对称，这一前提经常与现实经济生活相背离，从而导致了委托一关系失效。
1.委托人与人之间的目标函数不一致
2.信息不对称所导致的问题
在信息不对称的前提下，委托人无法准确判断人是否在忠诚且有能力地为企业服务，因而也就无法有针对性地对其进行有效监督，此时，问题的产生也就具有了现实的可能性。在社会经济生活中，问题主要是指逆向选择和道德风险两个方面。 逆向选择，是指委托关系确立之前，人利用其相对于委托人的信息优势，使得契约的签订对自己有利 。
3.委托人和人之问契约不完备
委托一关系实质是一种契约关系，但现实经济生活存在诸多不确定性，使得委托双方不可能事前签订一个完备的契约。此外，契约的完备程度也与契约的成本密切相关，完备程度越高则其代价越大。
（二）讨价还价的博弈与情侣模型
在现实中，我们经常会遇到讨价还价的问题，这其实就是买主与卖主的一场博弈。博弈理论表明，当谈判的多阶段博弈是单数阶段时，先开价者具有“先发优势”；而双数阶段时，后开价者具有“后动优势”。这在商场竞争中是十分常见的现象：非常急切想买到物品的买方往往要以高一些的价格购得所需之物；急切于推销的销售人员往往也是以较低的价格卖出自己所销售的商品。
商业谈判中，有一种“情侣博弈”谈判的模式。“情侣博弈”说的是一对热恋中的情侣，在如何安排度周末，而提出了这样的问题：男士想要看球赛，女士想要听歌剧。如果从其中的某个个体来看，这样的结局不是最优，但是如果有一方的稍许让步，就可以换来情侣组合整体的最佳满意度，同时自己也得到相对较佳的满意度；反之，如果男士单独去看球赛而女士单独去听歌剧，由于缺少情侣陪伴，必然会造成或多或少的满意度下跌。对于这样一个模式，博弈论告诉我们，双方都去看球赛或者双方都去听歌剧，是博弈的两个“纳什均衡”，也就是对双方整体而言，满意程度最高的两个结局。
（三）寡头垄断
寡头垄断：又称寡头、寡占，一种由少数卖方（寡头）主导市场的市场状态。英语中这个词来源于希腊语中“很少的卖者”。寡头垄断是同时包含垄断因素和竞争因素而更接近于完全垄断的一种市场结构。它的显著特点是少数几家厂商垄断了某一行业的市场，这些厂商的产量占全行业总产量中很高的比例，从而控制着该行业的产品供给，寡头垄断又称为双占垄断或双头垄断。 寡头垄断的形成首先是由某些产品的生产与技术特点所决定的，寡头垄断行业往往是生产高度集中的行业，如钢铁、汽车、石油等行业。其次，寡头厂商为保持自身地位而采取的种种排他性措施，以及政府对某些寡头厂商的扶持政策等，也可促进寡头垄断市场的形成。
三、博弈论的不足与发展
虽然博弈论已经形成了比较完整的理论体系， 而且在经济学中得到了广泛应用， 但博弈理论仍存在很多不足，首先就是均衡解的多重性。在很多情况下， 博弈模型的均衡解不止一个， 而是很多个。可以说这是一种富余的均衡， 因为面对多重均衡解， 经济学家并不知道那一个均衡解最终会发生， 这就限制了博弈论对现实问题的解释力和对未来问题的预测能力。相信在博弈论的发展中， 对博弈均衡的精炼是博弈论专家们一项长久的任务。此外， 博弈的建模技术、分析方法和求解手段如何进一步发展； 博弈论的应用领域如何逐步拓宽； 博弈论在经济学的研究和应用中如何求得更广泛的普及等， 这些问题仍未得到满意的解决。
参考文献：
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博弈论分析篇2
博弈逻辑中存在着两种研究纲领。第一种研究纲领是结合模态逻辑系统，建立新的博弈逻辑系统。在这方面，日本筑波大学的金子守(MamoruKaneko)教授是这方面的权威。近几年，他在国际刊物上发表了大量有关博弈逻辑方面的论文。他不仅在模态逻辑系统的基础上建立了多个博弈逻辑(gamelogic)系统，而且，建立了与博弈逻辑密切相关的公共知识逻辑(commonknowledgelogic)系统。第二种研究纲领是研究博弈活动中的实际“推理问题”，许多博弈论专家在此方面做了大量的工作。对博弈逻辑做整体的分析不是这里的任务，本文的目的是简要论述博弈活动中的推理问题，属于第二种研究纲领。
根据博弈论，人们在实际的博弈活动中涉及到两种推理：演绎推理与归纳推理。然而，正如传统逻辑中存在着悖论（演绎悖论和归纳悖论），在博弈逻辑中同样存在着悖论。
2博弈逻辑中的演绎推理与归纳推理
博弈论有两个假定：第一，博弈参与人是理性的；第二，博弈参与人的得益不仅取决于自己的行动，同时取决于其他人的行动。
每个理性的参与人在策略选取，使自己得益最大时，要充分考虑局中其他人的策略选取。同时，每个参与人知道其他参与人与他有同样的想法。在博弈中，“每个人是理性的”是公共知识(commonknowledge)，它是每个参与人进行策略选择或者推理的前提。
博弈参与人的推理表现在他对策略的选取上。决定参与人的策略选取一方面是博弈结构，另一方面是其他参与人的策略。博弈结构是不同策略组合下的支付函数或者得益函数。按照博弈的次序来分，博弈分动态与静态博弈；按照信息的分布来分，博弈分为完全信息与不完全信息博弈。在不同的博弈结构下，参与人所用的推理不同。
根据参与人推理前提与结论之间的关系，在博弈中推理分为演绎推理和归纳推理。我们来分析博弈参与人是如何运用演绎推理与归纳推理的。
(1)静态博弈的演绎推理让我们来分析典型的“囚徒博弈”的例子。
警察抓到了两个共同偷窃的小偷，对他们进行单独关押。囚徒面临这样的“政策”：如果一方“招认”，供出自己与对方以前所做违法之事，而对方“不招认”，“招认”方将无罪释放，对方会被判重刑10年；如果双方都与警方合作，选择“招认”策略，各被判刑5年；而如果双方均“不招认”，因警察找不到其他证明他们以前违法的证据，只能对他们的小偷行为进行惩戒，各判刑1年。这两个小偷如何做出选择？
囚徒困境的支付矩阵为：
附图
“囚徒困境”是一个被广泛谈论和研究的博弈。在这个囚徒困境中，小偷的最终“得益”是当场释放还是被判刑（10年、5年、1年），不仅取决于该囚徒的决定，而且取决于另外的小偷的决定。
在这个例子中，每个小偷都作这样的推理：
如果对方“招认”，
我“不招认”的结果是判刑10年，“招认”的结果是判刑5年；
“招认”的结果好于“不招认”的结果
此时，我应当选择“招认”
如果对方“不招认”，
我“不招认"的结果是判刑1年，“招认”的结果是当场释放；
当场释放比判刑1年要好
此时，我应当选择“招认”
因此，无论对方采取“招认”还是“不招认”，我最好的策略是“招认”。
无论是甲，还是乙，他们均推理得出最好的策略是“招认”。双方均招认是“纳什均衡”——这是一个稳定的结果。
在囚徒博弈中存在惟一的纳什均衡（注：纳什均衡，简单地说就是，一策略组合中，所有的参与者面临这样的一种情况：当其他人不改变策略时，他此时的策略是最好的；也就是说，此时如果他改变策略，他的支付将会降低。在纳什均衡点上，每一个理性的参与者都不会有单独改变策略的冲动。）点，即两个囚犯均选择“招认”策略。一旦人们处于囚徒困境，“囚徒困境有惟一的纳什均衡点”构成参与人的“公共知识”，双方均毫不犹豫地选择“招认”。
这是静态博弈的例子。在这个推理过程中，双方的推理均是演绎的。
(2)动态博弈中的演绎推理动态博弈过程如同静态博弈，也是一个推理过程。我们来看一下动态博弈中人们是如何进行演绎推理的。先看一个例子。
有两个企业A、B。企业B独占一个行业的市场，企业A要进入这个领域，想与企业B瓜分该市场。企业B不愿意A与它一起瓜分该市场，它发出“威胁”：“如果你进入，我将打击”。当然，对B进行打击，双方均有损失。——这是双方的“公共知识”。该博弈用博弈树表示，即为：
附图
上图中的数字表明：如果A“不进入”，A的得益为0，B的得益为10；如果A“进入”，B“不打击”的话，A与B平分10，各得到5，而如果“打击”的话，A的收益为-3，B的收益为4。
这个博弈的结果是，A选择“进入”，B选择“不打击”。——它们构成“子博弈精炼纳什均衡”。对于这个博弈，B的威胁“如果A进入，我将打击”是“不可信的”威胁。
在这个动态博弈中，理性的参与人所用的推理方法被称为“逆向归纳法”又称“倒推法”(backwardinduction)。虽然被称为逆向归纳法，但它是完全归纳法，即它是演绎性的。
逆向归纳法是求解动态博弈的方法。它是演绎性的，因为它的推理是必然的。在上面的例子，我们看到，企业A作这样的推理：
假定我(A)进入，B如果“打击”，它的得益为4；“不打击”的得益为5。B是理性人。它将选择“不打击”。既然我预测到B将“不打击”，我在“进入”和“不进入”间进行选择时，“进入”的得益为5，“不进入”的得益为0，我作为理性人，将选择“进入”。
当A选择“进入”策略时，B的推理是：
如果采取“打击”，我的得益为4；“不打击”的得益为5，选择“不打击”是理性的选择。
(3)静态博弈中的归纳推理博弈中参与人运用归纳推理，原因大体有两个：一是由于信息不完全；二是由于博弈是竞争性的——零和博弈。
不完全信息博弈，又称贝叶斯博弈，是博弈论研究的重要内容。不完全信息博弈是指博弈参与人的得益函数不是公共知识时的博弈。此时，虽然博弈参与人是理性的构成公共知识。但是，总存在某个策略组合下的得益不是公共知识。这样，即使一个博弈存在惟一的纳什均衡，由于这个均衡不是公共知识，这样的均衡不能够在一次博弈中达到。而所谓竞争性的博弈是指零和博弈，在一个博弈中如果只有两个参与人，其中一方所得等于另外一方所失，此时，双方不可能形成一个大家均接受而不会改变的纯策略对。
在这样的过程中，博弈参与人如何确定自己的策略选取呢？他只能根据其他参与人“历史”中的策略“归纳地”得出对方此时的策略，从而决定自己的策略。一个例子就是，《三国演义》一书中“空城计”博弈。
诸葛亮误用马谡，致使街亭失守。孔明在西城中，准备启程。等他安排停当，司马懿引大军15万蜂拥而来。当时孔明身边别无大将，只有一班文官，五千军士，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。众官听到这个消息，尽皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路杀来。孔明传令众将，旌旗竟皆藏匿，诸军各收城铺。打开城门，每一门用上二十军士，扮作百姓，洒扫街道。而孔明披鹤髦，戴纶巾，引二小童，携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。马司懿来到城下，见到诸葛亮焚香操琴，笑容可掬。司马懿吓坏了，立即叫后军作前军，前军作后军，急速退去。司马懿之子司马昭问：莫非诸葛亮无军，故作此态，父亲何故退兵？司马懿说：“亮平生谨慎，不曾弄险，今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。”孔明见魏军退去，抚掌而笑，众官无不骇然。诸葛亮说：司马懿料吾平生谨慎，不曾弄险，见如此模样，疑有伏兵，所以退去。吾非行险，盖因不得已而用之。我们兵只有二千五百，若弃城而去，必为之所擒。
我们可以用如下的博弈矩阵来表示这个博弈：
附图
这个博弈中，“进攻”是司马懿的“占优策略”。该博弈有两个纳什均衡，即：（司马懿“进攻”，诸葛亮“守城”）；（司马懿“进攻”，诸葛亮“弃城”）。然而，司马懿不知道自己和对方在不同行动策略下的支付，而诸葛亮知道。他们对博弈结构的知识是不对称的：诸葛亮拥有比司马懿较多的知识。当然这种知识的不对称完全是诸葛亮“制造出来的”。
司马懿是如何推理的呢？司马懿的推理是“归纳的”。司马懿说：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。”在司马懿看来，诸葛亮一生都是谨慎的，既然诸葛亮一生没有冒险，此次也肯定不会冒险，诸葛亮有埋伏。司马懿在“攻城”和“撤退”之间作出“撤退”的选择。
在这里，司马懿归纳作出了一个错误的策略选择。尽管如此，我们不能说司马懿是不理性的。司马懿作出错误的策略选取，是由于不完全信息造成的。在孔明－司马懿的博弈中，孔明做出的空城假象，目的就是让司马懿感到“攻城”有较大的失败的可能。如果我们用概率论的术语来说，诸葛亮的做法是加大司马懿对进攻失败的主观概率。此时，在司马懿看来，“攻城”失败的可能性较大，而“撤退”的期望效用大于“攻城”的期望效用。即：司马懿认为，“攻城”的期望效用低于“撤退”的效用。诸葛亮惟有通过这个办法，才能让司马懿退兵。
(4)动态博弈中的归纳推理下面我们来分析“酒吧问题”中人们是如何运用归纳推理的。“酒吧问题”是一个重复性的动态博弈。
“酒吧问题”(barproblem)是美国人阿瑟(W.B.Arthur)提出的。阿瑟是斯坦福大学经济学教授，同时是美国著名的圣塔菲研究所(SantaFelnstitute)研究人员。他不满意经济学中人们所认为的，经济主体或行动者(agents)的行动是建立在演绎推理基础之上的观点。他认为人们的行动是基于归纳的基础之上的。“酒吧问题”就是阿瑟为了说明他的这个观点而提出的。
在1994年《美国经济评论》的题为《归纳论证和有界理性》一文中阿瑟提出了“酒吧问题”博弈，后来在1999年的著名的《科学》杂志上题为《复杂性和经济》一文又阐述了这个博弈。
酒吧问题是指这样一个博弈：有一群人，比如总共有100人，每个周末均要决定，是去附近的一个酒吧活动还是呆在家里。该酒吧的容量是有限的，比如空间是有限的，或者座位是有限的。我们假定酒吧的容量是60人，或者说座位是60个。如果去酒吧的人数少于60，并且他也去了，他的决定就是正确的；或者，如果去酒吧的人超过60人，而他没有去——当然这只有事后才知道，他的决定也是正确的。否则，其决定是错误的。
这里，我们假定他们之间不存在信息交流。我们看到，每个人根据对总的去酒吧人数的预测，而决定去酒吧与否。如果他预测去酒吧的人数超过60人，他将做出“不去酒吧”的决定，如果其预测不超过60人，他将做出“去酒吧”的决定。他们是如何做出预测呢？
每个参与者或决策者面临的信息只是以前去酒吧的人数，每个参与者只能根据以前去的人数的信息“归纳”地得出一个规律。根据这个规律，参与人预测下次去酒吧的人数，从而决定自己去还是不去。
这是一典型的动态博弈问题。假定，前面几周去酒吧的人数如下：
44,76,23,77,45,66,78,22……
不同的行动者可根据过去的历史“归纳”出某个规律，从而做出预测。例如预测：下次的人数将是前4周的平均数(53)；两点的周期环(78)；与前面隔一周的相同(78)……。
通过计算机的模型实验，阿瑟得出一个有意思的结果。当不同的行动者根据过去的历史而进行行动时，去酒吧的人数没有一个可预测的固定的规律。然而有这样一个“规律”：经过一段时间以后，“平均去酒吧的人数总是趋于60”。即，经过一段时间，这个系统中的人群“去”与“不去”的人数比是60:40。尽管每个人不会固定地属于“去”或“不去”的人群，但这个系统的这个比例是不变的。阿瑟说，预测者自组织到一个均衡类型或生态均衡系统。这100人构成的系统是一个混沌系统（混沌系统的行为是不可预测的）。
这就是酒吧问题。在这个问题中，每个参与人根据历史数据进行归纳并进行预测，然而，对于下次去酒吧的确定的人数，参与人是无法作出肯定的预测。例如，有趣的是，如果许多人均预测去酒吧的人数多于60，而决定不去酒吧，此时酒吧的人数将少于60。他们的预测则错了。如果许多人预测去酒吧的人数少于60，这些人去了酒吧，此时去酒吧的人数多过60。他们的预测也错了。
附图
因此人们要作出“正确的”预测，他要知道其他人如何作出预测的。但是在这个问题中每个人的预测的信息来源是一样的，即都是过去的去酒吧的人数。每个人不知道别人如何作出预测的信息。因此，所谓“正确”预测是没有的。每个人只能根据以往历史“归纳地”作出预测，而无其他办法。阿瑟教授提出这个问题，是强调在实际中归纳推理与行动之间的实际关联。
利用归纳法的另外的例子是寡头垄断厂商之间的博弈。如果一个行业被多个寡头厂商所垄断，他们之间的竞争也是一个重复性的动态博弈。寡头厂商要确定自己最优的生产产量，但它们无法知道其他企业的产量。每个企业只能根据过去其他企业的生产产量来“推测”它们将要生产的产量，从而确定自己的最优产量。这个产量是最优的？不一定。如果是，它们就不调整自己的产量，如果不是，他们还要不断地调整。这同样是一个“归纳”和“调整”的过程。
3演绎推理的一个悖论：逆向归纳法悖论
逆向归纲法是演绎推理，它是求解完全且完美信息下的动态博弈的方法。逆向归纳法推理严密。然而，将看到，逆向归纳法面临着致命的缺陷：悖论。
让我们来看一个蜈蚣博弈(centipedegame)的例子。
蜈蚣博弈是由罗森塞尔(Rosenthal)提出的。它是指这样一个博弈：两个参与者A、B轮流进行策略选择：可供选择的策略有“合作”和“不合作”两种。假定A先选，然后是B，接着是A，如此交替进行。A、B之间的博弈次数为一有限次，比如198次。假定这个博弈的各自的支付给定如下：
附图
蜈蚣博弈
上图中，c表示“合作策略”，nc表示“不合作”。
在这个博弈中的参与人A、B是如何进行策略选择的？
这个博弈形状像一只蜈蚣，而被命名成蜈蚣博弈。这个博弈奇特之处是：当A决策时，他考虑博弈的最后一步即第198步：B在“合作”和“不合作”之间作出选择时，因“合作”给B带来i00的收益，而“不合作”带来101的收益，根据理性人的假定，B会选择“不合作”。但是，要经过第197步才到第198步，在197步，A考虑到B在第198步时会选择“不合作”——此时A的收益是98，小于B合作时的100——那么在第197步时，他的最优策略是“不合作”——因为“不合作”的收益99大于“合作”的收益98。……如此推论下去。最后的结论是：在第一步A将选择“不合作”，此时各自的收益为1！远远小于大家都采取“合作”策略时的收益：A:101,B:99。
根据逆向归纳法，结果是令人悲伤的。从逻辑推理来看，逆向归纳法是严密的。但结论是违反直觉的。直觉告诉我们，一开始就停止的策略A、B均只能获取1，而采取合作性策略有可能均获取100，当然A一开始采取合作性策略有可能获得0，但1或者0与100相比实在是太小了。直觉告我们采取“合作”策略是好的。而从逻辑的角度看，A一开始应选择“不合作”的策略。
是逆向归纳法错了，还是直觉错了？
似乎逆向归纳法不正确。然而，我们会发现，即使双方开始能走向合作，即双方均采取合作策略，但这种合作不会坚持到最后一步。理性的人出于自身利益的考虑，肯定在某一步采取不合作策略。逆向归纳法肯定在某一步要起作用。只要逆向归纳法起作用，合作便不能进行下去。
因此，我们不能怀疑逆向归纳法的合理性，它的推理过程严密，符合逻辑。然而如果我们用逆向归纳法来求解蜈蚣博弈，则博弈结果是我们不能接受的。
许多博弈论专家认为，蜈蚣博弈所反映的不是悖论，逆向归纳法作为求解动态博弈的方法，是有效的。蜈蚣博弈的结果尽管不是我们所期望的，但它是均衡结果。这个均衡结果反映的是多主体下个体理性的局限。这是理性的困境。
4博弈行为中归纳推理的“合理性”问题
休谟告诉我们，人们使用归纳法寻求自然现象之间的因果联系的这个过程，只不过是人的心理上的习惯联想。我们有什么其他理由认为，我们所认为的事物之间的所谓因果联系是必然的？这就是休谟问题。休谟质疑的是认识中的归纳法的合理性问题。在博弈行为中，归纳推理同样存在是否合理的问题。
我们用归纳法对自然进行认识，并根据我们归纳的结果做出相应的行动。如：我们看到天空中乌云密布，风渐渐地大了，我们想，天可能要下雨了，我们要带伞。之所以有这样的认识，是因为以往的经验“告诉”我们：当乌云增多并刮大风时，意味着要下大雨。即，当我们面对自然现象时，我们根据过去的经验来归纳并采取相应的行动。
在认识论中，我们知道，归纳推理所得出的结论是或然的。但是在认识中我们存在着这样一个信念：全称命题要么真、要么假，并且它是超越时间和空间的。我们用归纳法可以不断地接近真理。在互动的博弈中，理性的人运用归纳法进行推理时，归纳法是否有效？它的合理性在哪里？
在“酒吧问题”中，我们凭什么说，以前去酒吧的人数与下次去酒吧的人数之间有联系呢？当某人进行预测时，只有当他知道其他人预测的方法，他才能根据以往的人数和其他人的预测方法来“正确地”预测下次去酒吧的人数。这样的预测才能是“有根据的”或者说“有理由的”。但我们除了能知道以往去酒吧的人数外，我们无法知道其他人的预测的方法。即使我们知道了其他人的预测方法，但当其他人知道了我们将根据他们的预测方法来预测时，他们将改变他们的预测方法，从而使我们的预测归于无效。
在酒吧问题上，我们通过归纳法无法准确预测下次去酒吧的人数，那么我们通过对过去的历史能够知道什么？或者，在更一般的意义上说，在博弈行动中，人们通过归纳法能够学习到什么东西？这就是归纳法的合理性问题。
我们发现，在博弈中归纳法的有效性体现在参与人对博弈均衡的认识。即通过归纳性的学习，博弈参与人对该博弈均衡获得了认识，对其他参与人的均衡策略也获得了认识。
任何一个博弈均存在均衡，这也是诺贝尔经济学奖获得者约翰·纳什的贡献，被称为纳什均衡存在定理。然而，这里的均衡有两类：一类是纯策略均衡，另一类混合策略均衡。归纳法的作用就是对这两种均衡的认识。
当一个博弈存在惟一一个纯策略纳什均衡点时，并且该博弈是完全信息博弈，参与人在一次博弈中就可达到均衡点。但当博弈不是完全信息博弈时，博弈参与人通过多次博弈，“了解”其他参与人不同策略组合下的得益，一旦策略组合达到了纳什均衡，博弈方均无意改变策略。因为此时，这一点是博弈各方均能够接受的点。在这样的过程中，参与人通过归纳法认识到该策略均衡，同时认识到其他参与人的策略选择。
如果不存在纯策略均衡，而只存在混合策略均衡，博弈参与人通过归纳法同样能够认识到该混合策略均衡，同样能够认识其他参与人的策略选取，但此时是一混合策略，即参与人在其策略空间上的一个概率分布。在酒吧问题的博弈中不存在“纯策略纳什均衡”点，此时的参与人通过归纳法“认识到”平均去酒吧的人数为"60%"，即每次去酒吧的人数与不去酒吧的人数的“可能”比率为60:40。
因此，当一个博弈存在纯策略纳什均衡时，博弈各参与人通过对以往的博弈历史的归纳，制定出下次的策略均衡点，从而摸索着接近该均衡，最终达到一个纯策略。而当博弈存在混合策略均衡时，博弈参与人所能够做的只是逐渐认识对方的混合策略，而相应地制订自己的混合策略，最终达到混合策略均衡。
这就是说，博弈中参与人运用的归纳推理是有效的，这种有效性是针对博弈均衡的认识而言的。
5结语
逆向归纳法悖论只是博弈论中一个悖论而已，归纳的合理性也只是多主体互动时理性人进行归纳推理的一个问题。博弈论涉及许多关于推理的逻辑“问题”。本人希望我国有更多的逻辑研究人员参与到博弈逻辑的研究中来，逻辑学家参与到博弈论的研究定能够结出丰硕的研究成果。
【内容提要】博弈逻辑(gamelogic)是随着博弈论的迅速发展而形成的一个新的学科，它是一行动逻辑。博弈逻辑研究的是理性的人在互动行动中即博弈中的推理问题。在博弈行为中存在演绎推理和归纳推理。正如在传统逻辑中存在逻辑悖论一样，博弈逻辑中同样存在悖论或者“问题”。博弈参与人运用演绎推理时存在逆向归纳法悖论，而运用归纳推理时存在归纳是否有效的问题。
【关键词】博弈逻辑/演绎推理与归纳推理/逆向归纳法悖论/归纳推理的合理性
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[3]MamoruKaneko,TakashiNagashima.GamelogicandItsApplicationsⅡ[J].StudiaLogica,vo158,1997.273-303.
博弈论分析篇3
[摘要]本文从博弃论的角度对财权安排进行分析，从博弃基础，主体、动固、过程以及结论等方面着手，对该问题的分析提供了一种新的方法，最后提出了这种博弃的制约机制。[关键词]财权；博弈；实现机制财务治理是相关利益主体责、权、利相互制衡的一种制度安排，主要解决财务索取权与控制权的合理配置问题。而控制权与索取权恰恰是财权的主要内容，因此财务治理实质是指一种财权划分与制衡的财务管理体制。而财权划分与制衡的过程便是利益相关者围绕财权进行博弈的过程。一、财权概述在我国的财务理论发展过程中，主要经历了货币收支活动论、货币关系论、资金运动论、收益分配论和本金运动论等几种观点．纵观这些财务理论观点，可以归纳出几种不同的财务核心概念，即货币、资金和本金．这三个概念有一个共同点，即都有“物的价值表现”，都从数量方面说明财务本质。随着现代企业制度的产生和发展，一种反映与现代企业产权思想相适应的财务观念也在日益成熟。“财务管理不是简单的对资金运动的管理，而是借助于资金运动的管理实现产权管理，是‘价值’与‘权力’的结合”(伍中信)从这个意义上说，不管是“资金运动论”还是“本金投入与收益分配”都只是一种价值的运动。如果说，“价值”是从财务活动的现象中或从“物质流”中抽象出来的带本质的东西的话，那么某种支配这种价值的权利则是隐藏在“价值”背后的更为抽象的本质力量，该“权利价值”构成了现代财务的本质，我们将这种本质定义为“财权”。我国(公司渤将财权概括为投资权、融资权、财务预决算审批权、资产处置权和财务分配权。郭复初将企业财权概括为筹资权、留用资金支配权、成本费用开支权、定价权和分配权．伍中信将企业财权概括为筹资权、投资权、收益分配权、资金调制权和其他财权。我们根据各项财权之间的内在关系，将企业财权概括为两大类，即“财务收益权”和“财务控制权”。二、财权博弈(一)理论基础1．产权理论企业财权是一个历史的范畴，表现为两权分离的产物，本质上是一种衍生产权，并与企业制度演变一脉相承。财权起源于原始产权主体，与原始产权主体的权能相依附、相伴随。随着产权的分离，财权的部分权能也随着原始产权主体与法人产权主体的分离而让渡和分离，这样原始产权主体在拥有剩余索取权的同时，也拥有收益权这一财权(当然是产权的权能)；法人产权主体在拥有占有权、使用权、处置权等产权权能的同时，也拥有了与此相联系的收益权、投资权等财权(当然也是产权权能)。这样对独资企业而言，由于产权没有分离，企业在拥有完整的产权的同时，也拥有全部的财权，不需要财权安排。对于产权分离的现代公司而言，财权随着产权的分解而分解，而分解的过程便是对财权进行划分安排的过程。2.利益相关者理论该理论认为，企业是由各利益相关者缔结的一组契约，其目标是为各利益相关者服务，其发展取决于各利益相关者之间长期稳定的合作，每个利益相关者都有平等的机会分享企业的所有权。利益相关者理论的重要代表人物布莱尔在其名著《所有权与控制：面向21世纪的公司治理探索》中指出；“公司并非简单的实物资产的集合，而是一种法律框架结构，其作用在于治理所有在企业的财富创造活动中做出特殊投资的主体之间的相互关系。”按照这种理论，最优的企业财权安排是各利益相关者共同拥有企业的财务收益权和财务控制权，而且对每个利益相关者而言，这两种权力都是对称安排的。(二)财权博弈分析博弈论是研究决策主体之间的行为发生直接相互作用时的均衡问题，它的特点在于研究参与人之间相互作用的影响进而寻求均衡而非最优。笔者认为，在现代企业制度下，利益相关者围绕财权分配发生的行为相互作用的过程也是一个博弈过程。1．财权博弈动因随着现代企业所有权与经营权的分离，企业利益相关者根据付出的物力资本和人力资本要求相应的权力来保证自身的利益。根据科斯第二定理，在交易费用大于零的世界里，不同权利的界定，会带来不同效率的资源配置．为了优化财务治理，进行财权的界定是有必要的。由于在财权分配过程中，博弈主体利益不一致，在各自效应最大化目标的驱使下，为争取赢得更大的利益空间，相关利益人围绕财权展开博弈。2．财权博弈主体财权博弈主体是企业的利益相关者，具有动态的状态依存性，动态性是因为他依存于特定的历史、经济，政治环境，而状态依存性决定着利益集团的主体，决定着谁可以分享企业的财权。可分为两类：第一类是依赖公司内部财务治理保障其利益的主体，可称为内部利益相关者，主要包括大股东、经理层、监事会成员等。而所谓公司内部财务治理，是只限于公司边界以内的财务治理，是通过公司内部合理安捧财权实现的．第二类是依赖公司外部财务治理保障其利益的主体，可称为外部利益相关者，主要包括债权人及其他利益相关者。公司外部财务治理，是指公司组织边界以外的财务治理，主要是通过签署一系列合约的方式实现的。3．博弈结果(1)降低了交易费用。企业作为一个契约结合体，而在契约的制定及执行过程中必将发生各种交易费用，通过财权博弈，进行财权的契约安捧，能抑制双方的机会主义行为，从而降低交易费用。(2)实现了财务收益权与财务控制权的合理配比，维护了各类利益主体的利益。财务收益权是安排财务控制权的主要依据，而财务控制权是实现财务收益权的重要保证，分别围绕这两种权力进行博弈，使二者达到均衡，实现对称分配。(3)实现合作。如果一种制度安排不能满足个人理性的话，就不可能实行下去。所以解决个人理性与集体理性之间冲突的办法不是否认个人理性，而是设计一种机制，在满足个人理性的前提下达到集体理性(张维迎)。通过财权博弈形成一种制度安拌解决利益相关者之间的冲突，达到长期稳定合作的目的。利益相关者围绕财权进行多次博弈之后达到的帕累托均衡的财权安排，此时，要想增加一个人的财权就意味着其他利益相关者的利益将会减少。三、财权博弈的实现机制为了使利益相关者能围绕财权展开有效博弈并最终实现博弈均衡，优化企业财务治理，达到利益相关者利益最大化，还需设计、形成有效的财务治理机制。(一)共同治理机制共同治理机制是通过建立一套有效的制度安排，是各利益相关者都有平等的机会参与公司财权的博弈，即各利益相关者通过参与财务收益权的分配来实现其产权收益；通过参与财务控制权的分配来相互制衡，以维护其合法权益，免遭他人侵害，从而达到长期稳定合作的目的，其内容包括共同的财务收益分享机制、共同的财务决莆机制、共同的财务监督机制(张兆国)。同时，应该激励利益相关者对财权的要求，使利益相关者认识到财权的重要性，增加财权博弈动力，从而使公司的财务治理更有效率和效果。(二)相机治理机制企业财务的相机治理就是在企业经营出现危机时，通过建立一套有效的制度安捧使受损失的利益相关者取得企业的财务控制权，以改变既定的利益分配格局。同时，不同的利益相关者在财权博弈中的权力对比发生了变化，从而确保了利益相关者对管理当局的事前、事中和事后监督，监督企业的经营状况和管理当局的经营行为，抑制管理当局以牺牲其他利益主体的利益为代价来追逐个人私利的道德风险行为，通过利用相机治理机制进行事前、事中和事后监督，可以确保财权在不同利益相关者之间的配置，发挥衡量监督和激励是否相容、剩余索取权和剩余控制权是否匹配的功效，使得利用财权博弈达到利益相关者价值最大化的目标。主要参考文献[1]张兆国．中国上市公司资本结构泊理效应研究(第一版)[M]．中国财政经济出版社，2004．[2]伍中信．现代财务治理结构论纲[刀．财务与会计导刊，2004．[3]伍中信．财权流：财务本质的恰当描述．[4]张栋．企业控制权演变与财权配置[J]．新疆财经学院学报，2004，(4)．[5]李维安．公司泊理理论与实务前沿(第一版)[M]．中国财政经济出版社，2002．
博弈论分析篇4
如果处在雇员的角度，我们认为他们是用自己当期的努力来换取未来某个时间的收益，如同在期货市场中一样，雇员也有“保值”的动机，但他无法像期货市场那样进行套期保值。一个问题随之而来――企业的未来报酬支出能否换来雇员当期的努力？那么要想达到对雇员的有效激励，激励管理中的关键又是什么呢？下面模型就提出了一个综合激励方案的效果衡量模型。
一、分析框架的建立
通常，企业支付雇员的薪酬可分为固定薪酬和浮动薪酬两种。根据博弈论与信息经济学的理论，通常的激励机制是建立在浮动薪酬体系设计中，而固定薪酬通常被认为是无效率的。
原因非常简单，我们可以建立一个简单的委托模型来说明：
假设企业为风险中立，雇员为风险规避，所以企业承担所有风险。为简化分析，所有环境因素，雇员的能力，个人效用函数等均为共同知识。唯一不是共同知识的是雇员工作付出的努力程度。雇员的努力程度x只分为两种，不努力（L）和努力（H），即只存在x＝H或x＝L；与之对应的，两种状态下雇员为企业创造利润分别为PL和PH。企业付给雇员的固定薪酬为s（该薪酬为市场平均薪酬，雇员如遭到企业辞退，会即时找到同样收入的类似工作）。雇员目标为个人效用最大化，雇员个人效用函数为：
U＝u（s）－C（x）①
函数式的意义非常直观，雇员从工作中得到的净效用U等于雇员劳动所得收入带来的正效用u减去雇员为工作付出的负效用C。其中C(x)为雇员为工作付出的负效用对自变量努力程度x的函数。正负效用函数均为严格增函数，努力的边际负效用严格大于零。
因为s为固定薪酬，所以?坠u / ?坠x＝0；又因为努力的边际负效用递增，所以?坠C / ?坠x＞0，而?坠u / ?坠x＝（－?坠C / ?坠x）＜0，即雇员个人效用函数为x的减函数。在个人效用最大化的驱使下，雇员必会选择较低的努力程度，即x＝L以取得较大的个人效用。所以在本模型中，固定薪酬体系下企业和雇员大致的博弈均衡为：雇员选择不努力，企业获得较低的利润PL。显而易见，这种均衡不是高效率的。
应用这个模型，假设u（s）＝30，C（L）＝5，C（H）＝10。代入函数式①，如果雇员选择不努力工作，即x＝L时，雇员可得净效用U＝25；而当雇员选择努力工作，即x＝H时，雇员可得净效用U＝20。在效用最大化的驱使下，雇员会选择不努力工作以获得更高的效用。因此，企业与雇员最终达成的博弈均衡为：雇员不努力工作获得效用25，企业获得较低的利润PL。在此模型中，固定薪酬s使企业与雇员的博弈达到一个低效率的均衡。
二、模型对实际情况的调整
然而，在现实生活中，固定薪酬体系下的雇员劳动效率并不总是低下的。造成这种与上述分析有所矛盾的结果，主要原因为上文建立的分析模型的假设条件过于简化。如果对模型的假设和限制条件做一些更符合现实的调整，结果可能就会截然不同。
例如，上述模型假设薪酬s为市场平均薪酬，雇员如遭到企业辞退，会即时找到同样收入的类似工作。现实情况下，雇员遭到辞退后可能需要一段时间，并花费一定成本才能找到新工作，而且新的工作可能会收入较低。因此，雇员存在一个辞退威胁，即被企业辞退会导致雇员效用的损失，而被企业辞退的几率是与雇员工作的努力程度x负相关的。此外，虽然公司的薪酬固定支付为s，但可能存在于一些企业外部的与雇员努力程度x相关的惩罚机制。例如可能存在一种从业资格管理制度，雇员如果在工作中犯下大错会被吊销从业资格，而工作努力程度越高，出错的机会越小。
除了辞退威胁与外部惩罚的影响，在现实情况中，存在另外一些可能与x相关的可以影响雇员净效用的因素。例如，在一些亚洲国家，因为文化的影响，不努力工作是可耻的，努力工作则可以得到精神上的满足。为简便起见，假设博弈分析各对象同处于某特定环境，将上述因素视为外生环境因素，且各环境因素均为共同知识。
根据以上分析，可以对推导（公式①）依据的委托模型做出如下调整：
1.去除“s为市场平均薪酬”的假设，引入期望辞退损失负效用函数F＝f×A（x），其中f为雇员被辞退造成的负效用，A（x）为雇员被辞退的分布函数，?坠F / ?坠x＝f * （?坠A / ?坠x）＜0；
2.引入期望外部惩罚负效用函数P＝p×B（x），其中p为雇员工作中出错后被外部权力机构惩罚造成的负效用，B（x）为雇员工作中出错的分布函数，同理，?坠P / ?坠x＝p * （?坠B / ?坠x）＜0；
3.增加假设“博弈分析各对象同处于某特定环境”，即雇员不可以跨行业、跨社会工作，其余假设不变。
调整后的模型可推导出雇员个人效用函数为：
U＝u（s）－F（x）－P（x）－C（x）
U＝u（s）－f×A（x）－p×B（x）－C（x）②
函数式②中，由于?坠U / ?坠x＝－（?坠F / ?坠x＋?坠P / ?坠x＋?坠C / ?坠x），其中?坠F / ?坠x＜0，?坠P / ?坠x＜0，?坠C / ?坠x＞0。可见?坠U / ?坠x并不严格小于零。因此，在某些情况下，即当－（?坠F / ?坠x＋?坠P / ?坠x）＞?坠C / ?坠x时，?坠U / ?坠x＞0，个人效用最大化的雇员会因为解雇的威胁、外部惩罚机制的震慑和道德的约束，放弃自己的闲暇，选择努力地去工作，获得更大效用，从而使博弈达到高效率的均衡。
应用这个模型，假设u（s）＝30，f＝10，p＝10，A（L）＝0.5，B（L）＝0.5，C（L）＝5，A（H）＝0，B（H）＝0，C（H）＝10。代入函数式②，如果雇员选择不努力工作，即x＝L时，雇员可得净效用U＝15；而当雇员选择努力工作，即x＝H时，雇员可得净效用U＝20。在效用最大化的驱使下，雇员会选择努力工作以获得更高的效用。因此，企业与雇员最终达成的博弈均衡为：雇员努力工作获得效用20，企业获得较高的利润PH。由此可见，与雇员为工作付出的负效用函数值C变化程度相比，期望辞退损失负效用函数值F和期望外部惩罚负效用函数值P的变化程度较大时，效用最大化的雇员会选择努力工作，以获取更高净效用，从而使企业与雇员的博弈达到一个高效率的均衡。
三、分析的现实意义
以上分析对于我国企业有着现实的意义。我国的经济尚处于发展初级阶段，雇员的普遍收入不高，对收入波动的风险承受能力较低。经济的发展和生活水平的提高大大增加了个人信用在社会信用体系中的比重，而我国尚未建立有效的个人信用系统，银行等机构评判个人信用主要依据个人固定收入的数量。我国的个人所得税是按月依据累进税率扣缴，而不是象多数西方国家是按年汇总缴纳，月收入的波动会使个人所得税的实际税率增加。以上种种原因，造成了中国雇员严重的风险规避特性和固定薪酬偏好。在这种情况下，企业如全面推行以浮动薪酬体系为基础的激励机制，成本是很高的，甚至可能高于激励机制带给企业的正面效用。因此，风险承受能力较强的国内企业仍然广泛地选择承担所有风险，而运用固定薪酬体系作为对雇员的支付手段。
经过上文分析，我们可以看出，固定薪酬体系并不一定总是无效率的。通过一些外部手段的影响，固定薪酬也可以使企业和雇员的博弈达到一个高效率的均衡。对于我国的企业与相关管理机构来说，这些手段包括：加强同行业各企业的沟通与信息共享，加强行业协会的管理作用，建立有效的从业资格管理体系，加强雇员职业道德培训等等。因此，在企业人力资源激励管理中应该注意以下问题：
1.激励政策的可预见性。企业的各种激励政策要透明化、制度化，使得雇员能够很好预期自己应得的报酬，这样就可以减小由于报酬剧烈变动而带给雇员的“风险”。那么如前分析，在低风险下，对雇员的激励付出和最终激励效果之间存在正相关关系。于是能利用低激励成本获得高激励效果，达到激励的“经济性”。
2.激励政策的一致性、稳定性。企业对雇员的激励模式和策略在变化瞬息的市场中显得有很强生命力，能够符合市场需求。它的一致性和稳定性表现在企业在激励评价中对各种激励规章制度的执行和理解上，使得企业能够抛弃外部系统影响因素，真正核准雇员的努力程度及其经理才能。
博弈论分析篇5
摘要财务风险管理对现代企业有着非常重要的意义。本文首先运用委托理论对企业财务风险管理进行了博弈分析，接着从建立短期财务预警系统、建立长期财务预警系统两个方面阐释了如何建立财务预警系统，最后从筹资、投资、资金回收、收益分配4个方面对如何加强企业财务活动的风险管理进行了分析介绍。[关键词]财务风险；预警；管理；博弈分析在市场经济条件下，随着各种金融衍生工具的日益增多，企业的融资渠道和空间越来越广阔，这一方面为企业扩大经营规模，获取更大利益提供了有利条件；另一方面，由于市场竞争和金融环境的变化莫测，带来了企业用货币资金偿还到期债务的不确定性，这种不确定性的结果就可能产生财务风险。一、企业财务风险管理中的博弈分析财务风险是指除非对经济实体的经营和结构实行大规模的重组否则就无法解决的严重变现问题，或者是指企业不能正常履行资金支付责任，在资金周转和运用方面出现了入不敷出的现象。大量研究表明，企业财务风险的形成经历了较长的潜伏期。许多企业在财务风险产生的初期不能实施有效管理的本质原因在于企业内部委托问题的存在。具体来说，由于信息不对称，经营者为了完成所有者下达的经营任务和实现自身利益的最大化，在面对是选择经营业绩至上还是控制财务风险至上问题时，可能更多地倾向于前者，而对后者更多地采取掩饰、隐藏等措施。从博奕论的角度分析，假设经营者与所有者之间的契约约定：经营者除了完成一定的经营业绩指标任务以外，还应及时揭示潜在风险并采取相关措施消除财务风险。此时经营者和所有者在契约中如同博弈集合中的两个游戏者，让我们关注一下经营者的收益矩阵。在完成指标的情况下，存在潜在财务风险时，如果经营者揭示风险，则会因为企业财务状况不符合所有者制定的风险控制指标而受到一定惩罚（用1表示）；如果尽力掩盖风险，所有者将因其完成各项经营指标以及财务状况质量好而给予一定奖励（用1表示）。在未完成指标情况下，因揭示风险进一步影响经营任务的完成，其将受到双重惩罚（用2表示）；如果掩饰风险，则只受到单项惩罚（用表示）。图1为经营者博弈的收益矩阵。从经营者博弈的收益矩阵看，无论其是否能完成经营指标，其对潜在财务风险的不揭示比揭示的收益都大，故不揭示是经营者纳什均衡的最优选择。并且，只要所有者全面有效监控机制未建立，该博弈在一些企业经营者中就将继续进行下去。待到风险爆发时，当期经营者已获得奖励和升迁，损失则由继任者或所有者来承担。二、建立企业财务预警系统造成上述博弈能够成立的原因在于人的有限理性、机会主义以及现行的财务风险管理机制存在静态性和滞后性的缺陷。由于人的有限理性和机会主义是客观存在的，因此，降低信息不对称和建立有效的财务危机预警系统才是解决问题的关键。财务危机预警系统，就是借助信息技术，构建一条经营者与所有者之间的信息桥梁，使所有者与经营者之间的信息鸿沟得以弥合，从而全面掌握控制财务风险的主动性。如果财务预警系统的效率极高，无论经营者是否具有揭示风险的积极性，企业潜在的财务风险都将被及时揭示，经营者都将承担当期的风险损失，风险的外部性问题将不会存在。1．建立短期财务预警系统与编制现金流量预算由于企业理财的对象是现金及其流动，就短期而言，企业能否维持下去，并不完全取决于是否盈利，而取决于是否有足够现金用于各种支出。预警的前提是企业有利润，对于经营稳定的企业，由于其应收、应付账款及存货等一般保持稳定，因此，经营活动产生的现金流量净额一般应大于净利润。企业现金流量预算的编制是财务管理工作别重要的环节，准确的现金流量预算，可以为企业提供预警信号，使经营者能够及早采取措施。为能准确编制现金流量预算，企业应该将各具体目标加以汇总，并将预期未来收益、现金流量、财务状况及投资计划等，以量化形式加以表达。应通过企业全面预算，预测未来现金的收支状况，应以周、月、季、半年及一年为期，建立滚动式现金流量预算。2．建立财务分析指标体系与长期财务预警系统对企业而言，在建立短期财务预警系统的同时，还要建立长期财务预警系统。其中，获利能力、偿债能力、经济效率、发展潜力指标最具有代表性。获利是企业经营的最终目标，也是企业生存与发展的前提。衡量企业获利能力的指标有：总资产报酬率、成本费用和利润率。衡量企业偿债能力的指标为：流动比率和资产负债率。经济效率高低一般采用应收账款周转率以及产销平衡率，衡量企业发展潜力则应选择销售增长率和资本保值增值率。企业应对难以预料的需要和机会，应该具备采取有效措施，改变现金流的流量与时间的能力，这就是财务弹性。反映财务弹性的指标有测定企业全部资产的流动性水平的营运资金与总资产比率，到期债务本金偿付率，实有净资产与有形长期资产比率，应收帐款及存货周转率。从长远的观点看，一个企业能够远离财务风险，必须具备良好的盈利能力，反映企业对外筹资能力和清偿债务能力的指标有总资产净现率、销售净现率、股东权益收益率。虽然，上述指标可以预测财务风险，但从根本上讲，企业发生风险主要是由于举债导致的，一个全部用自有资本从事经营的企业只有经营风险而没有财务风险。因此，要权衡举债经营的财务风险来确定债务比率，应将负债经营资产收益率与债务资本成本率进行对比，只有前者大于后者，才能保证本息到期归还，实现财务杠杆收益；同时还要考虑债务清偿能力，即企业拥有现金多少或其资产变现能力的强弱；债务资本在各项目之间配置合理程度。考核指标有：长期负债与营运资金比，资产留存收益率以及债务股权比率。三、企业财务活动的风险控制管理1.调整资本结构，控制企业筹资风险在市场经济条件下，筹资活动是一个企业生产经营活动的起点，管理措施失当会使筹集资金的使用效益具有很大的不确定性，并由此产生筹资风险。企业筹集资金渠道有两大类：一是所有者投资，如增资扩股，税后利润分配的再投资。对于所有者投资而言，不存在还本付息问题，可长期使用，自由支配，其风险只存在于使用效益的不确定性上；二是借入资金。企业在取得财务杠杆利益时，实行负债经营而借入资金，从而给企业带来丧失偿债能力的可能和收益的不确定性。筹资风险产生的具体原因：由于利率波动而导致企业筹资成本加大的风险，一旦筹集了高于平均利息水平的资金，可争取提前还债等补救措施。当然，其他风险还有资金和组织调度风险、经营风险、外汇风险。2.科学决策,控制企业投资风险企业通过筹资活动取得资金后，进行投资的类型有3种：一是投资生产项目；二是投资证券市场；三是投资商贸活动。然而，投资项目并不都能产生预期收益，从而引起企业盈利能力和偿债能力降低的不确定性，如出现投资项目不能按期投产，无法取得收益，或虽投产但不能盈利，反而出现亏损，导致企业整体盈利能力和偿债能力下降；虽没有出现亏损，但盈利水平很低，利润率低于银行同期存款利率；或利润率虽高于银行存款利息率，但低于企业目前的资金利润率水平。投资者所要求的超过资金时间价值，用于回报承担投资风险的那部分额外报酬，称为收益。在进行投资风险决策时，其重要原则是既要敢于进行风险投资，以获取超额利润，又要克服盲目乐观和冒险主义，尽可能避免或降低投资风险。在决策中要追求的是一种收益性、风险性、稳健性的最佳组合，或在收益和风险中间，让稳健性原则发挥出平衡器的作用。3.加强内部管理,控制企业资金回收风险企业财务活动的第三个环节是资金回收。应收账款是造成资金回收风险的重要方面，有必要降低它的成本。应收账款的成本如下：一是机会成本，常用有价证券利息收入表示；二是应收账款管理成本；三是坏账损失成本。应收账款加速现金流出，它虽使企业产生利润，然而并未使企业的现金增加，反而还会使企业运用有限的流动资金垫付未实现的利税开支，加速现金流出。因此，应在以下几方面强化应收账款的管理：一是要建立稳定的信用政策；二是要确定客户的资信等级，评估企业的偿债能力；三是要确定合理的应收账款比例；四是要建立销售责任制。4.着眼企业未来，控制企业收益分配风险收益分配是企业一次财务循环的最后一个环节。收益分配包括留存收益和分配股息两方面。留存收益是企业扩大规模的来源，分配股息是股东财产扩大的要求，二者既相互联系又相互矛盾。企业如果扩展速度快，销售与生产规模高速发展，需要添置大量资产，税后利润大部分留用。但如果利润率很高，而股息分配低于一定水平时，就可能影响企业股票价值，由此形成企业收益分配上的风险。主要参考文献[1]周首华，陆正飞．现代财务理论前沿专题（一）［M］．大连：东北财经大学出版社，2001．[2]张友棠．财务预警系统管理研究[M].北京：中国人民大学出版社，2004．[3]财政部注册会计师考试委员会．财务成本管理［M］．北京：经济科学出版社，2005．[4]薛祖云，刘金星．现代企业财务风险预警系统指标体系的构建［J］．财会通讯，2004，（8）．[5]胡小燕.企业财务风险管理中的危机预警系统研究［J］．企业经济，2005,（3）．
博弈论分析篇6
在现代社会经济科技高速发展的大背景下,互联网已融入社会的各个领域当中,给人们的生活与工作带来了极大的便捷。与此同时,人们对网络的依赖也越来越强烈,基于互联网、电话等通信网络的电子商务,正在不知不觉中改变着人们的生活状态和生活方式。作为新型购物方式与时尚生活方式之一的网上购物,也正随着互联网的普及而发展,成为计算机世界中又一重要领域,受到了包括经济学家和社会学家在内的广大学者，以及社会不同群体的关注。
网上保险交易作为网上购物的一种，在这个网络浪潮中也受到了越来越多人们的关注，但与一般的网络购物性质不同，网上保险交易的实质是无形的，实现的是资金的流动。因此它比一般的网络交易具有更大的不可测性与管理难度。下面从博弈论的角度出发，分析网上保险交易发展的利弊。
一、网上保险交易的博弈论分析
考虑到网上保险交易时间上的特性，本人认为相较之于静态博弈，动态博弈更能体现出网上保险交易的特点。因此本文这里选用了一个博弈树的动态博弈结构来分析保险公司开展的网上交易。
在这个博弈中，我们有两个参与方，即经营网上保险业务的保险公司与网上投保人，为了给他们的行为有个合理的解释，我们采用经济学里的经济人的解释。即他们的行为都符合他们自己的利益最大化。另外我们还假设两个参与方的行为具有独立性，即一个参与方的行为与决策是完全独立的，不受另一方的束缚。
在博弈过程中，我们假设博弈参与双方对信息和博弈过程均是了解的，不存在信息不对称的情况，因此这是一个完全且完美信息的动态博弈。
有了以上假设，我们可以开始我们的博弈分析。
保险公司与投保人网上交易博弈的博弈树描绘如下：
在这个博弈树中，顶上第一个白圈表示的是投保人在第一阶段的行为，在这里，投保人作为选择的第一顺序人。可以选择是否通过网上进行保险的交易，如果选择是，则博弈进入第二阶段；如果选择否，则双方的得益为A（0，0），均为0，既没有损失也没有得益。（当然这是一个简化的描述，保险公司的网上开办费与两管理费等成本被省略了）
在第二阶段，黑圈表示保险公司在第二阶段的决策。保险公司接受了投保人的投保，这时他开始作为博弈的主体进行选择，在这阶段，他可以有两种经营方式，一种是有差错的经营方式（这里所指的“差错”既包括保险公司内部经营的种种不规范，也包括保险公司网络外部管理的无力与缺陷），一种是规范的经营方式，即能通过有效监督使得网上保险交易能够顺利进行，投保人的权益能够得到保障。保险公司的两种经营状态将导致B和C两种得益情况的出现。
在得益B（-a，b）中，投保人获得的得益为-a，之所以为负数是因为保险公司的差错经营方式，往往会对投保人造成信息外泄、退保金被人冒领等等的意外损失。而保险公司仍然可以获得投保人缴来的保费b。
在得益C（c，d）中，投保人在保险公司通过规范的经营管理的状态下获得了自己的理想投保得益结果c，而保险公司的经营得益为d。
让我们来对博弈的结果做一个简单分析，很明显，投保人的得益依赖于保险公司的不同经营状态，在投保人能够有效预知得益结果的情况下，他会在保险公司选择差错经营时选择不投保，因为投保会给他带来负得益；而当保险公司规范经营时，投保人会选择投保，达到他购买保险的理想状态。因此在这个博弈的第二阶段，保险公司的经营状态对投保人起到决定作用。但要保险公司选择得益C而不是得益B，则需要保险公司在得益C下的结果d大于得益B下的结果b，这样保险公司才有动力去选择得益C。
但从实际出发分析，我们了解：如果没有有效地对保险公司网上经营情况的监管，而投保人又不能对保险公司的行为做出约束（出自我们的独立性假设），则保险公司的得益C下的结果d往往和得益B下的结果b没有区别。甚至由于规范经营要付出更多的经营成本，很有可能出现得益d要小于b的情况。在这种情况下保险公司出于经济人的思维自然会毫不犹豫选择得益B，而投保人在预见到保险公司在第二阶段选择得益B自己获得负得益的结果后，选择在第一阶段不投保。于是博弈在第一阶段即告结束，网上保险开办失败。
幸运的是，我们博弈可以从两方面进行修正。一是投保人可以对保险公司的行为进行约束，只要放松我们的独立性假设，从而使得单次博弈的结果中第二阶段保险公司的得益C的结果d大于得益B下的结果b（投保人可以通过投诉、联合抵制等手段促成上述的结果），在这样的情况下，保险公司出于经济人的目的自然会选择得益C；二是我们可以进行重复博弈。很明显，重复博弈需要保险公司与投保人之间的长期关系。而刚才的博弈树分析显然是“一次买卖”，保险公司不能奢望投保人参与一个他自己此次吃亏的博弈。而N次重复博弈的得益Nd，则是一个相当巨额的利润，远远大于保险公司通过一次投机所获得的得益b。因此，在预见到N次重复博弈的理想结果下，保险公司有足够的理由去选择在第二阶段的得益C，从而获得投保人的信任与继续支持，让博弈能够一直进行下去。
二、结论
从以上博弈分析我们了解，要发展网上保险业务，至少要从以下三个方面进行努力：
1.加大网上保险业务的宣传。很明显，投保人要在我们的博弈树中第一阶段选择投保，必须是在他知道已经有网上保险业务存在的条件下。因此，要让投保人能够在投保时选择我们的网上保险，前期宣传是必不可少的。在宣传中，我们需要开动脑筋，用能为大众接受和喜闻乐见的方式来宣传网上保险。这方面，我们可以参考网上银行的宣传经验，成立专门的宣传部门，通过宣传人员的不间断、连续的工作。从网上保险的使用到网上保险的优点，真正为客户全面解读网上保险的功用。解除客户的疑惑，消除客户的后顾之忧，让更多的群众能够接受网上保险，理解网上保险。
2.完善网上保险的法律环境。只有具备一个良好的法律环境，我国的网上保险才会取得迅速的发展。有了法律制度框架的保护，投保人才能够放心地选择网上保险进行交易。因此，有关部门应当针对网上保险的特点及风险成因，从我国网上保险发展的全局出发，加快制定相关的法律法规，建立较为系统的网上保险法律体系，通过法律保护网上交易者交易的安全，为我国网上保险的发展提供有力的法律保障。我国的网上保险法律体系，应既包括关于保险资金的流通、网上保险欺诈与犯罪、网上保险监管等公法的内容，又应包括涉及网上保险与客户、网上保险与网络服务商之间权利义务关系的私法内容；应既包括确立网上保险法律关系中各当事人权利义务的实体规范，又包括实施各项权利义务的程序性规范。而且，相关法律法规的制定要具有前瞻性。由于网上保险依托的是计算机网络技术，计算机网络技术的发展速度非常迅猛，而各种法律法规为维护其权威性，不能频繁地进行变动、更新，都具有稳定性的特点。因此，在制定相关的法律法规时，要将眼光放长、放远，要在充分考虑计算机网络技术发展趋势的基础上进行。
3.加强对网上保险的监管。监管部门应根据有关的法律法规对网上保险进行有效的监管，这对于网上保险业务的发展能起到较好的规范作用，能够确保网上保险业务有序、健康的发展。但很明显，只依靠上层监管的单方面监管是远远不够的，针对网上保险风险的复杂性和从我们上面的分析可知，网上保险业务的监管体系应是一个由上层管理者、保险公司自身、投保人、专业媒体等多方构成的立体监管结构。市场调查公司或会计咨询公司可以对网上保险的服务进行监管，投保人集团也可以对网上保险的服务质量及价格进行监管，新闻媒体也可以对网上保险遵守执行国家金融法律法规的情况进行监管。只有形成广泛的社会监督，才能提高监管的效率和质量。才能让网上保险的发展，走上一条健康而有序的道路。
参考文献：
博弈论分析篇7
争论双方的观点
（一）质疑者的观点
较为温和的批评者认为，“囚徒博弈”等所谓的“案例”不真实，只是一个故事或寓言，不在现实中发生。激进的批评者指出，不仅上述案例是虚构的，经济博弈论中一些所谓真实的案例，也包含有假设和抽象的成分。极端反对者不仅把焦点放在质疑案例本身，而且通过分析案例与模型、现实与理论的关系，进一步对博弈论的整体研究方法提出质疑。
从理论角度看，博弈理论和模型中包含有假设的变量，这些变量无法在现实中进行观察。从案例角度看，在案例中被忽略掉的变量对结论不一定是无关紧要的，相反可能是必要的甚至是决定性的。因此整个博弈论漠视了变量可观察的重要性，无论理论建构还是案例实证都需要做出改进。
（二）支持者的观点
对案例使用的辩护者则直接从研究方法出发，首先强调博弈论研究中使用假设和抽象是不可避免的。任何一门科学研究都需要假设和抽象，抽象和假设并不是博弈论的局限性，而是任何理论的局限性。经济学科的研究方法如同物理学、生命科学的研究方法一样，通过抽象和假设从万千变化、纷繁复杂的社会经济现象中找寻本质的经济规律，经济学家使用博弈模型的目的是试图完成一种可解释不同经济现象的一般理论或机制体系的建构，通过博弈模型抓住诸多现象的本质机理。
（三）观点比较及本文的思路
通过以上双方观点分析可以总结出双方的三点同识和一点分歧，如表1所示。同识在于：第一，双方都同意博弈论属于实证分析而不是规范分析；第二，无论反对者还是支持者都认同博弈理论的正确性需要在现实中得到验实；第三，真实的案例有证实或证伪博弈理论的作用。而分歧主要在于：虚构的案例能不能用以论证博弈理论？支持者表示同意，反对者坚决抵制。
传统的经济学规范和实证的二分法并不能处理关于博弈论案例使用的争端。而如果将博弈论作为一类知识，从知识论的角度对实证知识的语义进行分析，则实证知识可进一步划分为综合知识和分析知识，它们都属于实证知识的范畴，但有着不同的命题性质。本文旨在介绍实证知识二分法，阐明分析命题与综合命题的命题性质与逻辑关系，论证经济博弈论属于分析命题的范畴，划清了博弈论案例使用的合法范围，以避免研究中的方法误用。
经济学实证知识的二分法
（一）经济学实证与规范二分法
经济学以实证方法描述经济事实、发现经济规律。实证与规范二分法最早追溯到休谟（D.Hume），休谟砍刀（Hume`s guillotine）提出不能从是中推出应当，经济学实然知识与应然知识是截然不同的，需要分别采取各自不同的方法进行研究。穆勒（J.S.Mill）、韦伯（M.Weber）、西尼尔（N.W.Senior）和凯恩斯（J.N.Keynes）的著作对这个划分进行了进一步的阐述与运用。弗里德曼（M.Friedman）著名的论文“实证经济学方法论”中再次提出，并且对它进行了详细地讨论，“斯诺命题”加深了人们对两类知识差异的认识。当前关于实证分析和规范分析的二分法，在经济学领域是被普遍接受的。
（二）经济学实证知识二分法的提出
将经济学知识视为整体知识体系中的一类，则按照研究方法将经济学实证知识划分为分析知识和综合知识。在第一个层次，经济学理论作为一门学科是通过命题语言来表达，命题语言既包括文字语言，也包括符号语言、数学模型或公式。在第二个层次上，按照传统划分，经济学分析划分为实证分析和规范分析。在第三个层次上，经济学实证命题可划分为分析命题和综合命题，同时根据实证原则将命题划分为无意义的实证命题和有意义的实证命题。
经济博弈论实证知识类型证明
（一）从主词指称上
从语义学上看，命题的主词是概念词或是专名。概念词表述某类事物或属性，专名表述个体事物。弗雷格对命题主词的涵义与意谓做出明确划分，指出在数学中，a=a和a=b之间的差别，只是表达形式上的差别。前者使用相同的符号，后者使用不同的符号。由于它们表示相等的数量关系，所以可以用a代替b，或者用b代替a，等式仍然成立。但是在命题语言中情况就不同了。在命题中要考虑语义的关系，即同时要考察主词的意义与意谓，这不像代数的等式中那样只考虑数量间的相等关系。
主词的意义是主词表述的思想，主词的意谓是主词指称的对象。“苹果”是有意义且有意谓的概念，“理性”是有意义但无意谓的概念，“地球”是有意义且有意谓的专名，“智猪”是有意义但无意谓的专名。对于任何一个有意义的命题，主词必然有意义，但不一定都有意谓。有意义的命题，主词一定有意义，但不一定有意谓。综合命题的主词必须同时有意义与意谓，即在实现中的相对应的对象。
根据命题主词指称分析，经济博弈论属于分析命题。从博弈理论看，理论的真与主词的意谓无关；从案例看，如“智猪博弈”中用任何一个概念代入x或y，或替换“大猪”和“小猪”，案例结论仍成立。
（二）从命题与现象的时空关系上
在命题与现象的时空关系上，又体现了分析命题与综合命题的根据不同。引用张庆熊等学者说明赖尔（G.Ryle）“范畴错误”所使用的五个命题：“（1）一只苹果正挂在树上。（2）苹果服从万有引力定律。（3）我剪断了它的柄。（4）苹果因为万有引力掉到地上。（5）苹果掉到地上因为它的柄被剪断了”。
分析命题具有超时空性，分析命题的真包含一切可能的世界，求证分析命题的真与时空无关。时空是综合命题真的必要条件，综合命题描述的对象一定位于现实世界。时间、空间是综合命题必然的、普遍有效的形式，是因为综合知识如果是可以理解的话，或者说如果是综合命题的话，就必定带上时间、空间和因果性的印记。空间、时间和因果性是综合命题的可能性的条件。
于是，句（1）、（3）与句（2）在逻辑上是不同范畴的实证命题。句（1）和（3）属于综合命题，它们报道发生的事情，人们可以提问句（3）在什么地方剪断苹果柄，它在什么时候发生，它花了多少时间等。句（2）不是综合命题而是分析命题。句（2）是理论或假设而不是一个事件，它并不发生，它假设命题在一切可能世界都为真。对这样的句子不能提问在什么时候、在什么地点发生了什么事情，它是理论或假设。根据命题与现象的时空关系分析，经济博弈论属于分析命题。从博弈理论看，命题的真与时空无关；从案例看，案例的发生与时空无关。
（三）从命题间的因果关系上
从命题间的逻辑关系上分析，用分析命题作为原因的命题仍是分析命题，用综合命题作为原因的命题是综合命题。句（4）和（5）都在解释苹果掉到地上的原因，都属于实证分析范畴。用句（4）作为苹果落地的原因，再用句（2）作为句（4）的原因，是采用逻辑演绎方法进行推理，因此句（4）是分析命题。用句（5）作为苹果落地的原因，再用句（3）作为（5）的原因，是通过经验观察获得的知识，因此句（5）是综合命题。尽管句（4）和句（5）中都有“因为”这两个字，都属于实证分析的范畴，但是这两个“因为”在各自的句子中所起的逻辑上的作用是不同的。但前者是分析知识，后者是综合知识，不能犯“范畴错误”。
与此相联系，分析知识的真是必然的，综合知识的真是偶然的。用句（2）作为句（4）的原因是必须的，它的反面是不可能；用句（3）作为句（5）的原因是偶然的，它的反面是可能的，即苹果有“我剪断了它的柄”之外的原因落地。分析命题的真假通过逻辑规则推论出来，综合命题是建立在经验事实的基础上，其真假通过经验加以检验。
根据命题间的因果关系分析，经济博弈论属于分析命题。从博弈理论看，命题间的因果关系是必然的；从案例看，案例的结论与前提的关系是必然的。
（四）从命题的验证方法上
从命题的验证方法上分析，分析命题通过逻辑规则，综合命题通过实际观察。分析命题依据矛盾律从一些先天的概念、原则演绎出来；综合命题通过归纳一类事物的性质或事物间的关系得到结论。验证分析命题，只要看看它们是否在逻辑上自相矛盾；验证综合命题，则要看看它们是否与现实中情况相符合。
对此托马斯·谢林（T.C.Schelling）也指出，博弈论是抽象的和推论的，而不是一门研究人们如何决策的经验主义科学，但它是一种附有以下相关条件下的演绎原理，即参与者的决策必须是“理性的”、“一致的”或“非矛盾的”。
根据命题的验证方法分析，经济博弈论属于分析命题。从博弈理论看，它不能被综合命题证明或证伪，因为它的检验不依赖于经验事实而依赖于逻辑规则。从案例看，无法被经验观察所证明或证伪，因为它的检验来源于理论模型内部的正确性。
通过综合命题和分析命题的五个性质区分（见表1），本文证明了博弈论及其所使用的案例均属于分析命题的实证知识范畴。
结论及启示
（一）结论
经济博弈论属于分析知识。根据传统方法论分析，经济博弈论属于实证知识而不是规范知识，是关于“真”的知识。而根据语义分析，在知识类型上经济博弈论属于分析知识而不是综合知识。如图1所示，分别用实线框和虚线框表示属于和不属于经济博弈论的语言区域。在求真方法上，经济博弈论通过演绎、推理获得，而不是通过经验观察从现象中获得。
不仅是虚构的案例，任何案例运用于博弈理论研究中，既无效又无益。本文业已证明博弈论知识属于分析命题范畴，博弈论的真与案例无关，试图用空想的案例或抽象的案例来“实证”博弈理论的做法是无效。用案例去论证博弈理论，是用综合知识的研究方法去处理分析知识，是对博弈论研究方法的破坏，对整个博弈论研究是无益的。
博弈论分析篇8
博弈论，英文名称为Game theory是研究各方策略相互影响的条件下，理性决策人的决策行为的一种理论。博弈论刚被介绍至我国时，曾有过多种译法。有的学者根据其英文名称，直译为游戏理论；有的学者则从该理论本身的研究对象出发，转译为对策论或对策运筹论。近年来，学术界越来越多地接受了博弈论这一名称。这除了由于博弈这个带有文言味的词本身的学究气浓郁而给人的第一印象较为深刻外，更重要的是博弈一词能更准确、全面地体现策略选择、依策而动以及最终结果三者的统一。
（二）博弈的要素
一个完整的博弈应包含如下四项要素：1，博弈的参加者（player）。也称局中人或博弈方。是指博弈中能独立决策、独立行动并承担决策结果的个人或组织。小到一个人，大到一个跨国公司乃至一个国家，只要能独立决策和行动，都可视作一个博弈方。比如柯达与富士公司的竞争，就可看作一个有二个博弈方的博弈。一般说来， 博弈的参加者越多，情况就越复杂，结果越难预料。2，策略空间（strategy space）。是指各博弈方可选择策略的集合。strategy直译应为战略，不过战略一词对大多数博弈来讲显然过于抽象和宽泛了。每一个策略都对应一个相应的结果。因此每个博弈方可选的策略数量越多，博弈就越复杂。3，进行博弈的次序（the order of play）。博弈中各博弈方行动的顺序对于博弈的结果是非常重要的。同样的博弈方、同样的策略空间，先后决策并行动和同时决策行动，其结果是大相径庭的。 4，博弈的信息（information）。知己知彼、百战不殆。可见信息对博弈的重要性古人早已知之。博弈中最重要的信息是有关对手策略以及各博弈方得益的信息。例如，在各博弈方同时决策的博弈中，必须保证不能让对手知道自己采取何种策略，否则自己将永远是博弈的输家。得益（play off），也称支付，是指博弈方策略实施后的结果。有关得益的信息是促使某博弈方选择某种策略的关键参考值。理性的博弈方总是选择能使自己获得最大得益的策略。一旦确定了以上四要素，一个博弈也就随之确定了。值得注意的是，博弈论特别强调“理性人”的前提假定，即参加博弈的各博弈方始终以自身利益最大化为惟一目标。除非为了实现自身最大利益的需要，否则不会考虑其他博弈方或社会利益。
（三）博弈论的结构
由于一个完整的博弈需具备上述四要素，因此博弈可以从不同的角度划分成不同类别：1，按博弈方划分，可分为单人博弈和多人博弈。单人博弈因为只有一个博弈方，所以它已退化为一般的最优化问题。经济学中常见的求最优问题，实际上是博弈的特例。多个博弈方的博弈较单人博弈复杂，而且两人以上的博弈会出现合作博弈问题。这样，多方博弈又将分为合作博弈与非合作博弈。因为在社会与经济关系中，竞争与不合作是基本方面。所以当前的博弈论主要研究的是非合作博弈。1994年诺贝尔经济学奖三位得主的主要贡献，即在非合作博弈方面。2，按策略空间划分，可分为有限策略博弈和无限策略博弈。因为每一种策略都相应地对应一个得益结果，所以从理论上讲，有限策略博弈的结果必然是有限的，而无限策略博弈的结果则有无穷多种可能。3，按进行博弈的次序划分，可分为静态博弈和动态博弈。各博弈方可同时决策并行动的博弈称为静态博弈。当然，严格讲各博弈方在非常精确的同一时点同时决策是不可能的。因此，同时决策是指可近似地看作同时作决定的过程，如乒乓球团体赛的出场顺序，虽双方决策可能有早有晚，但一旦敲定便谁也不许变更，因而可看作同时决策。各博弈方不是同时决策，而是先后、依次决策、行动的博弈叫动态博弈。弈棋就是一种典型的动态博弈，双方的每一步都将取决于前面的情势。4，按信息划分，如按得益信息分类，可分为完全信息博弈与不完全信息博弈。完全（complete）信息，是指各方对自己每种策略的得益情况完全清楚，否则是不完全信息；在动态博弈中，如按博弈进程信息分类，可分为完美信息动态博弈与不完美信息动态博弈。完美（perfect）信息，是指博弈方在决策前对其他博弈方的行为完全了解，否则是不完美信息。5，按得益情况划分，可分为零和博弈、常和博弈和变和博弈。一方收益必来自另一方的损失，这样的博弈叫零和博弈，零和博弈的博弈方始终是对立关系；各方都会有收益，但收益总和是一固定常数，这样的博弈为常和博弈；各方不同的策略组合会有不同的收益，这样的博弈称变和博弈。显然，零和博弈是常和博弈的特例，常和博弈是变和博弈的特例。6，综合分类。综合分类是将博弈次序与博弈信息结合起来的一种分类方法。按这两个标准，可将博弈分为：完全信息静态博弈、不完全信息静态博弈、完全且完美信息动态博弈、不完全但完美信息动态博弈、完全不完美信息动态博弈以及不完全不完美信息动态博弈。这种分类方式有助于针对不同特性的博弈进行研究和求解。
博弈论 （Game Theory），是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以及这种决策的均衡问题。因此，博弈论又称为“对策论”，也就是说当一个主体，比如一个人或一个企业的选择受到其他人、其他企业选择的影响，而且反过来影响到其他的人、其他企业的决策问题和均衡问题。正是在这个意义上，博弈理论又译为“决策理论”。博弈论创立于20世纪40年代，到50年代博弈论的研究达到了顶峰。博弈论研究的决策不仅包括经济学领域，而妾包括政治学、军事、外交、国际关系、公共选择等各个领域，因而博弈论又被称之为方法论。本文拟将这种方法引入到反垄断法领域，具体分析反垄断法规则的制定过程。
二、反垄断法的博弈分析
（一）政府和企业之间的博弈分析
1， 政府和企业博弈的根源
企业，作为市场运行主体，在市场经济中具有强烈的追求利润的理性意识；企业的理性就是实现利润的最大化。企业一切经济活动的出发点和归宿都要以这个目标为指导。在利润最大化目标的指导下，企业必须研究市场上其他主体的战略并确定自己的战略，从而市场上各个经济主体都是企业博弈的对象。企业决策往往具有局部性、个体性和短期性的特点。与之相对，政府作为市场运行的监管主体，是社会理性的当然代表，其决策往往带有全局性、整体性和长远性。由于政府制定的各种市场运行规则客观上限制了企业理性的发挥；尤其是当社会理性和企业理性发生冲突时，作为被管理者的企业只能寻求“次优方案”。当然，企业也并非只是一味地妥协，也可以与政府进行博弈从而影响相应的法律、法规的制定。由政府所代表的社会理性和企业理性的冲突及其在现实经济生活中的具体表现——政府所代表的社会利益与企业追求自身利润最大化的矛盾，决定了二者都将对方视作自己的博弈对象，从而使具体的法律、法规，尤其是反垄断法的制定过程，表现为政府和企业的博弈过程。
2，政府和企业参与博弈的目的
企业，作为盈利性的经济组织，是以实现利润最大化为其根本宗旨的；并且在这一根本宗旨的指
导下组织各种经济活动。只要能够降低企业的生产成本，提高企业的利润，企业都不惜一试，包括采取垄断的方式。但是，垄断的存在，不仅侵害了广大的消费者的利益（具体表现是通过垄断价格，将相当大的一部分消费者剩余转化为超额利润。），而且凭借其“市场势力”阻碍了有效的竞争，打破了市场竞争的均衡状态。政府，作为社会利益的代表，具有保护消费者的合法权益和维护市场有效的竞争秩序的当然职能；其可通过制定法律影响着企业决策的“可选择集”，即企业只能在法律许可的范围内进行选择。显然，“可选择集”越大，对企业越有利；而决定企业“可选择集”大小的恰恰就是政府。因为政府通过确定其产业政策和竞争政策的具体内容和相互关系，影响认定垄断的界限，并通过反垄断立法决定了企业可选择范围的大小，从而间接地决定了企业的盈利空间。企业参与博弈的目的就是通过影响政府的反垄断法规，实现对企业行为的有效规制，进而最大限度地保护社会公众的利益。
3，反垄断法的博弈分析
反垄断法指的是国家为了保护竞争，针对一些限制竞争行为所规定的法律规范的总称。其目的就是政府通过法律的手段限制企业有碍于竞争的经济行为。政府在决定是否将一种企业的经济行为列入受限制之列前，政府要作如下的博弈分析：保持企业退出
政府面对一种限制竞争行为有两种选择：干预，即将其限制于合理的范围之内；或者放任自流。政府要进行干预需要支出相应的费用，设费用为5，占总收益10的一半，那么经政府干预给社会带来的净收益是5（总收益10减去干预费用5）。此时，企业针对政府的干预政策有两种策略：其一是保持原有的状态不变，继续从事具有垄断性质的经济活动。但是，由于法律的强制性，如果企业采取此策略无异于自取灭亡。此时，企业不但不会盈利，相反还会被强制清除出场。其二是企业选择退出。此时，企业只需要付出沉淀成本，设其为收益的一半为5；在这种情况下，企业的收益为-5.政府还有另外一种选择，就是放任自流。这样，如果企业保持原来的垄断状态，就将获得全部的利润所得，社会公共利益为0；如果企业选择退出，那么全部利润将自动流向政府所代表的社会公众，此时，企业还要支付相应的沉淀成本。由于政府干预经济的目的就是为了将“垄断利润”返还给广大的消费者，（0，10）所代表的状态正是政府介入的原因，并且是政府所要竭力改善的初始状态。（10，-5）所代表的是企业自动放弃高额的垄断利润，并且还要为此承担相应的前期投入，即沉淀成本。这是不符合企业追求利润最大化的理性目标的，因而是不现实的。由此，政府只能选择干预策略。企业根据其对政府选择的分析判断政府介入的可能性，然后在（5，-10）、（5，-5）和（0，10）三种状态中进行选择。由于（5，-10）的高成本和（0，10）的不现实性及由此决定的高风险性，迫使理性的厂商选择（5，-5）所代表策略。这样，可以将损失降低到最低。政府经过上述博弈分析，最终决定将该经济行为纳入禁止之列；而企业也会选择放弃该垄断行为。至此，反垄断法的目的得以实现。
4 对反垄断法进行经济分析的意义。
对反垄断法进行博弈分析的意义在于揭示反垄断法的制定过程从某种意义上讲就是政府和企业的博弈的过程，反垄断法律规范的具体规范则是政府和企业的博弈结果在法律上的认定。所以，在反垄断法的制定过程中，应该站在企业的立场上考虑企业可能做出的策略选择，然后再确定法律是否对该行为进行规制及如何规制。这样，才能保证制定出的法律能有效地规制企业的行为，有效地保证竞争。
（二）企业间通过价格等垄断协议的博弈分析
在寡头市场上，当寡头数量很少时，从理论上说，他们很容易通过谈判实行勾结定价，即像一个垄断者那样用高价格来宰消费者。这样做，交易费用（寡头进行价格勾结谈判达成协议所需要的费用）并不高，而勾结定价可以为参与者带来共同的利益。但为什么这种勾结定价在现实中成功的很少呢？尽管许多国家“反垄断法”中有禁止勾结定价的条款，但实际上这个条款的作用极为有限，因为寡头之间可以采用不易被发现的隐蔽性勾结——默契。我们可以用博弈论的分析来说明现实中的勾结定价难以成功的原因。
我们假设某地牛奶市场由两家寡头瓜分，这是寡头中最简单的寡头——双头，也是最容易达成价格勾结协议的寡头市场。如果这两家寡头（A与B）之间没有任何勾结，各自按成本最低时产量进行生产，各生产3000磅牛奶，成本为每磅6元。这时，市场总供给量为6000磅牛奶，价格为6元。各家都没有经济利润（经济利润为零）。
现在这两家寡头达成价格勾结。要实现高价必须减少产量。现实中寡头之间的价格勾结总是以限产为前提的（以后要谈到的欧佩克就是这样）。如果这两家寡头把产量确定为 2000磅牛奶，这时成本为每磅8元。市场总供给量减少为4000磅牛奶，需求并没有变，价格上升至每磅9元。在这种价格时，每家寡头可获得经济利润 2000元。当然，勾结起来对双方都是有利好的。
如果达成协议方有一方违约会有什么结果呢？如果一方违约，生产3000磅牛奶，它的每磅牛奶成本约为6元，另一方守约生产2000磅牛，每磅牛奶成本为8元。这时市场总供给量为5000磅牛奶，价格为7.5元。市场价格只有一个，是整个市场的供求总量决定的。违约的一方，成本仅6元，价格为7.5元，每磅牛奶的利润为 1.5元，总计经济利润为4500元。守约的一方，成本为8元，价格也是7.5元，每磅牛奶亏损0.5元，2000磅牛奶共亏损1000元。
这两个寡头的价格勾结协议的实施并没有法律保障，因为这种协议是非法的。守约的一方无法对违约的一方提出诉讼，即缺乏有效的惩罚。是否守约完全取决于各自的意愿。他们是否会守约呢？一方守约与否的结果还取决于对方是否守约，协议并没有保证对方守约的硬约束，因此，各方都有守约与违约两种选择，而对方到底会选择什么，无法确定，这时就可以用博弈论来分析各自的决策了。
我们来看A的决策过程。A要分析在B不同的选择下，自己的选择会有什么结果。A先假设B是守约的，这时A选择守约可以赚2000元，如果选择不守约可以赚4500元。两者相比，A守约时，B的占优战略是不守约。A再假设B不守约，这时A选择守约要亏损1000元，如果选择不守约可以不赔不赚（经济利润为零）。两者相比，A不守约时，B的占优越略也是不守约。A的结论是，无论B守约还是违约，对自己最有利的还是不守约。B的分析方法和结论与A完全一样。结果A、B都选择了不守约，价格协议成了一张废纸。
在这种情况下，A、B如何才能实现勾结呢？研究者发现，如果就是这两个寡头，同样的博弈会多次进行。双方最终会发现，达成勾结的条件是采用一报还一报的策略，即对方这次守约，我下次也守约，如果对方这次不守约，我下次也不守约。这种情况下，双方会发现，从多次博弈的结果看，违约是不利的，从而自觉守约。这种一报还一报就成为有效的惩罚。但在现实中这种情况极为罕见——只有两个寡头，而且多次重复同样的博弈。在常见的多头博弈，而且同样的博弈很少反复进行的情况下，价格勾结就难以成功了。
这种分析与现实一致吗？一个最常用的例子就是欧佩克（石油输出国组织）的价格勾结。欧佩克是一个限制产量并提高石油价格的寡头价格联盟（又称“卡特尔”）。他们在70 年代的成功更多的是共同的政治动机。但经济利益在长期中是高于政治的。随着时间流逝，博弈论分析的情况就出现了。各成员国都想，无论其他国家是否守约，我违约对自己是有利的，于是纷纷打破限产规定，增加生产，
结果到80年代，石油价格就大幅度下跌了。以后的石油价格上升不是价格协议起作用，而是供求关系变动的结果
在任何一种市场上，决定价格的最基本因素还是供求关系。在供大于求的情况下，任何价格勾结都不能长远地提高价格。在供小于求的情况下，无需价格勾结，价格也会上升。在价格决定中，价格勾结是无用的。过去我国出现过的汽车行业自律价和民航的禁折令等形式的价格勾结，哪一个实现了？人为的价格勾结当然阻挡不了供求决定价格的客观规律。博弈论分析的结论与现实是一致的。企业还是不要玩这种小权术，老老实实提高自己的市场竞争。
三、小结
本文通过对反垄断法的制定过程进行简要的博弈分析，旨在说明法律的制定不仅是立法机构的单方行为，还是一个规制者与被规制者——政府和企业相互博弈的互动的过程。如果在法律的制定过程中忽略了这一点，就很容易导致法律对于现实生活的无效和“无能为力”，从而不能有效地实现其价值。
参考文献
博弈论分析篇9
假定这个博弈的各自的支付给定如下图：
图中的数组第一个数是博弈方A 得益，第二个是B 得益。当A 决策时，他考虑博弈的最后一步( 第198 步)：B 在“合作”和“不合作”之间做出选择时，因“合作”收益100，而“不合作”收益101，根据博弈逻辑的基本假设——理性人假设，B 会选择“不合作”。但是，要经过第197 步才到第198 步。在197 步，A 考虑到B 在第198 步时会选择“不合作”——此时收益98，小于B 合作时的100——那么在第197 步时，他的最优策略是“不合作”——因为“不合作”的收益99 大于“合作”的收益98；……如此推论结论是：在第一步A 将选择“不合作”，此时各自的收益为1 ！这就是逆推归纳法悖论，即“蜈蚣博弈悖论”。
二、蜈蚣博弈悖论的认知分析
新古典经济学强调个体行为在资源配置中的作用，借用哲学的“理性”概念对复杂人类行为进行抽象假定，即经济理性是一种行为方式假定，经济行为人对其所处环境的各种状态均有完全信息，并在既定条件下每个行为人都有选择的意愿和能力，从而使自己获得最大效用或利润，这遵循自利性、一致性以及极大化原则。蜈蚣博弈悖论表明个体理性和集体理性的矛盾与冲突，在博弈论中引起长期关注。大量有关蜈蚣博弈悖论的实验结果表明，参与者的道德意识、性别及文化水平等都会对策略选择（合作或不合作）产生影响。也有学者认为，博弈方并不遵循利己主义，而是遵循康德的绝对命令理性化主义，即你希望别人怎么做，你自己就怎么做。
库恩定理，是指每一个有限完美信息动态博弈，均有一个子博弈精炼均衡。证明库恩定理的方法是逆推归纳法，即从动态博弈的最后一个阶段局中人的行为选择开始逐步倒推回前一个阶段，一直推到第一个阶段局中人的行为选择。每个阶段局中人按照理性偏好确定其行动，得到的行动序列就是一个子博弈精炼均衡。这一方法的有效性依赖于关于局中人认知的预设：“每个局中人是理性的”是共同知识。共同知识预设是有限动态博弈适用逆推归纳法从而存在子博弈精炼均衡的前提条件。库恩定理之后，“蜈蚣博弈”出现悖论，在这些博弈当中，如果使用逆推归纳法，则会产生与直观抑或常识不相吻合的结论。事实上，逆推归纳法悖论，只是表明博弈论关于局中人理性的共同知识以及预设，与实际情况弈局中人的理性认知状况并不一致，因而它并不是逻辑悖论。对此，解决这一矛盾的途径有很多种：一是，在某些博弈中弱化认知预设，只要求博弈结构和局中人的理性是共有知识，而不必是共同知识。二是，放弃完全信息的分析框架，而转向不完全信息博弈。
主体的个性差别，或者说异质性，导致了主体的认知水平和认知状态是不同的，因而无法确保特定认知分析对所有主体都具有一致性。蜈蚣博弈悖论一种新的解悖思路，就是将主体的主观感受计入收益的一般性框架，在某种前提假设下，将主体的主观感受折算为收益，计入其总收益，从而建立模型来分析和预测其结果。
参考文献：
[1]RobertJ.Aumann.Onthe Centipede Game[J].GamesandEconomic Behavior,1998(23):97~105.
博弈论分析篇10
随着社会化生产程度的提高，生产规模的扩大，通讯和交通运输工具的现代化，企业流通、销售领域、生产保护和相互之间的协调等是当今市场经济社会新特点，使得现代市场经济条件下的竞争情况常常表现在若干家大的公司之间所展开的激烈角逐。这些大企业在市场上的地位是举足轻重的，当一个企业的价格策略发生变化，产量和产品种类调整时，都会对市场上同行业中其他厂商产生直接或间接的影响。这使企业的得失兴衰，往往是取决于关键时刻的决策是否正确。回想起2000年前后的彩电降价狂跌，近年来的企业并购联合，以及国际市场上的美、日汽车贸易谈判等等皆属于同一类型的竞争问题，都可以应用博弈论进行分析。
二、博弈论概述
1.博弈论定义及博弈的基本要素
博弈论(Game Theory)是研究各方策略相互影响的条件下，理性决策人决策行为的一种理论。一个完整的博弈应包含四项要素:博弈的参加者;策略空间;进行博弈的次序;博弈方的得益。一旦确定了以上四要素，一个博弈也就随之确定了。
2.博弈论的发展及应用
1944年Von Neumann和Morgensterm合著的《博弈论与经济行为》一书的出版，标志着系统的博弈理论的初步形成。20世纪50年代是博弈论研究、发展最重要的阶段，一些重要的博弈论的概念就是在这个阶段发展起来的，如“纳什均衡”等。近几十年来，博弈论的应用研究迅速发展，有人将这种发展趋势与100多年前的“边际革命”相比拟，惊呼“博弈论革命”己经来临。1994年Nash、Selten、Harsanyi三位“博弈论”巨匠共同获得诺贝尔经济学奖，则更使博弈论作为重要的经济学科分支的地位和作用得到了最具权威的肯定。
现在博弈论正在得到越来越多经济学科的接受和运用，几乎贯穿了整个微观经济学，并且己扩展到宏观经济学及产业组织理论，在环境、劳动、福利经济学等方面的研究也都占有重要的地位，大有“吞噬”整个西方现代经济理论的趋势。博弈论的应用范围不仅包括经济学，政治学、军事、外交、国际关系、公共选择，还有犯罪学等等。
三、基于广告、促销行为的商业企业决策行为博弈论分析
企业之间的竞争被视为策略的博弈，在博弈中，每个企业都为利润进行竞争。以下，笔者就商业企业的广告行为及促销行为进行博弈论分析。
1.商业企业广告行为博弈论分析
（1）理论基础
“囚徒困境”博弈是博弈理论中的典型实例。“囚徒困境”讲的是两个同案犯嫌疑人(囚徒)被警方拘捕后，为防其相互之间串供，而分别拘押、隔离审问时，两疑犯所面临的认罪策略选择的问题。两囚徒决策时都以自己的最大利益为目标，结果是实现最大利益。这种情况在现实生活中具有相当的普遍性，在市场竞争中，环境问题，公共资源开发、利用及商业企业广告行为等决策中屡见不鲜。
（2）分析过程
利用“囚徒困境”博弈模型，可分析商业企业销售商A与销售商B的双人广告博弈。
假定两销售商A与B面临着做广告和不做广告的战略选择。如果两家销售商都不做广告，它们将平分市场份额，并由于广告费用减少带来的低成本而分享相同的高利润。如果两销售商都做广告，他们也将平分市场份额，但广告费用的高成本将带来较低的利润。第三种情况，如果一家销售商做广告，另一家不做，则做广告的销售商将获得较大的市场份额和更高的利润（见表1）。两销售商的利润收益从2到10，10为最大收益。在收益矩阵中，列为销售商A的战略，行为销售商B的战略，矩阵中第一个数字为A销售商的收益，第二个数字为B的收益。 转贴于
表1 销售商A与销售商B的收益矩阵
可以发现，这个案例与“囚徒困境”有很多相同之处。各家销售商可做如下分析：“如果对手不做广告，由于本销售商做广告的利润10大于不做广告的利润8，所以应该做广告；相反，如果对手做广告，本销售商做广告的利润4大于不做广告的利润2，也应该做广告。这样，无论对手如何，本企业最好做广告。”结果是两销售商业都做广告，各获得利润4而不是8。
对这个例子结果的进一步讨论还能给我们这样的启示:即个体理性与集体理性之间的矛盾。当一个社会中的每个个体都只为自身的利益打算时，即使大家都遵守社会规则，个体的行为是不一定符合集体或社会的利益的，甚至也不一定真能实现个体的追加利益。
2.商业企业促销行为博弈论分析
（1)理论基础
一般地，用混合战略均衡理论分析销售商的促销行为。假定博弈双方都是理性的，虽然每一方都拥有两种战略，但他们选择战略的方式是不可预测的。不可预测意味着战略选择中包含随机因素。每种战略都有一定的概率选中，因为是博弈双方两种纯战略的组合，所以叫做混合战略。博弈双方任务的一部分是“将战略进行混合”，以达到不可预测的目的，这样对手就无法预测出对方即将采取的策略，也就不能进行相应的准备了。混合战略是根据给定的概率，在若干纯战略中进行随机选择，将这些纯战略按概率混合起来。但混合战略并不适用于所有的销售活动。有一些销售安排具有可预测性，例如，节日期间的促销活动。但是还有一些销售活动是不可预测的，例如，事先没有任何通知的销售活动。为什么销售商想要让他们的销售活动不可预测呢？这可能是一个战略混合。如果顾客知道什么时候会打折，他就会专等打折的那几天进行购买。然而，顾客可能也希望自己的购买活动是不可预测的。如果销售商掌握了他们的购买日期，可能不会在那几天打折优惠了。
（2)分析过程
为使问题简化，我们假定一个两人博弈，销售商和顾客分别是其中一位参与者。销售商的战略就是选择将优惠促销活动安排在今天或明天。顾客的战略是选择今天还是明天光顾该商场。假定两位参与者的收益矩阵如表2所示：
表2 销售商和顾客的收益矩阵
从销售商的角度来看博弈的收益：假定顾客今天光顾该商场的概率是p，销售商两种战略的期望收益如表3所示。如果其中的一个值比另一个值大，销售商就容易挑选一个顾客不会光顾的日子搞优惠活动。因此，顾客会调整p值以使表3中的两个期望收益值相等，用数学方程可以对之求解，如下式所示：
因此，我们可以得出如下结论：顾客今天光顾该商场的概率是4/9，明天来的概率是1-4/9=5/9。
从顾客的角度分析博弈的收益:假设促销活动在今天举行的概率是q，顾客两个战略的期望收益如表4所示。如果其中的一个值比另一个大，那么顾客就会容易地挑选一个能从优惠销售中获益的日子来商场购物。
于是，销售商也会调整q的值，使得顾客今天或明天来商场的期望收益相同，如下式所示：
博弈论分析篇11
随着社会化生产程度的提高，生产规模的扩大，通讯和交通运输工具的现代化，企业流通、销售领域、生产保护和相互之间的协调等是当今市场经济社会新特点，使得现代市场经济条件下的竞争情况常常表现在若干家大的公司之间所展开的激烈角逐。这些大企业在市场上的地位是举足轻重的，当一个企业的价格策略发生变化，产量和产品种类调整时，都会对市场上同行业中其他厂商产生直接或间接的影响。这使企业的得失兴衰，往往是取决于关键时刻的决策是否正确。回想起2000年前后的彩电降价狂跌，近年来的企业并购联合，以及国际市场上的美、日汽车贸易谈判等等皆属于同一类型的竞争问题，都可以应用博弈论进行分析。
二、博弈论概述
1.博弈论定义及博弈的基本要素
博弈论(Game Theory)是研究各方策略相互影响的条件下，理性决策人决策行为的一种理论。一个完整的博弈应包含四项要素:博弈的参加者;策略空间;进行博弈的次序;博弈方的得益。一旦确定了以上四要素，一个博弈也就随之确定了。
2.博弈论的发展及应用
1944年Von Neumann和Morgensterm合著的《博弈论与经济行为》一书的出版，标志着系统的博弈理论的初步形成。20世纪50年代是博弈论研究、发展最重要的阶段，一些重要的博弈论的概念就是在这个阶段发展起来的，如“纳什均衡”等。近几十年来，博弈论的应用研究迅速发展，有人将这种发展趋势与100多年前的“边际革命”相比拟，惊呼“博弈论革命”己经来临。1994年Nash、Selten、Harsanyi三位“博弈论”巨匠共同获得诺贝尔经济学奖，则更使博弈论作为重要的经济学科分支的地位和作用得到了最具权威的肯定。
现在博弈论正在得到越来越多经济学科的接受和运用，几乎贯穿了整个微观经济学，并且己扩展到宏观经济学及产业组织理论，在环境、劳动、福利经济学等方面的研究也都占有重要的地位，大有“吞噬”整个西方现代经济理论的趋势。博弈论的应用范围不仅包括经济学，政治学、军事、外交、国际关系、公共选择，还有犯罪学等等。
三、基于广告、促销行为的商业企业决策行为博弈论分析
企业之间的竞争被视为策略的博弈，在博弈中，每个企业都为利润进行竞争。以下，笔者就商业企业的广告行为及促销行为进行博弈论分析。
1.商业企业广告行为博弈论分析
（1）理论基础
“囚徒困境”博弈是博弈理论中的典型实例。“囚徒困境”讲的是两个同案犯嫌疑人(囚徒)被警方拘捕后，为防其相互之间串供，而分别拘押、隔离审问时，两疑犯所面临的认罪策略选择的问题。两囚徒决策时都以自己的最大利益为目标，结果是实现最大利益。这种情况在现实生活中具有相当的普遍性，在市场竞争中，环境问题，公共资源开发、利用及商业企业广告行为等决策中屡见不鲜。
（2）分析过程
利用“囚徒困境”博弈模型，可分析商业企业销售商A与销售商B的双人广告博弈。
假定两销售商A与B面临着做广告和不做广告的战略选择。如果两家销售商都不做广告，它们将平分市场份额，并由于广告费用减少带来的低成本而分享相同的高利润。如果两销售商都做广告，他们也将平分市场份额，但广告费用的高成本将带来较低的利润。第三种情况，如果一家销售商做广告，另一家不做，则做广告的销售商将获得较大的市场份额和更高的利润（见表1）。两销售商的利润收益从2到10，10为最大收益。在收益矩阵中，列为销售商A的战略，行为销售商B的战略，矩阵中第一个数字为A销售商的收益，第二个数字为B的收益。
表1 销售商A与销售商B的收益矩阵
可以发现，这个案例与“囚徒困境”有很多相同之处。各家销售商可做如下分析：“如果对手不做广告，由于本销售商做广告的利润10大于不做广告的利润8，所以应该做广告；相反，如果对手做广告，本销售商做广告的利润4大于不做广告的利润2，也应该做广告。这样，无论对手如何，本企业最好做广告。”结果是两销售商业都做广告，各获得利润4而不是8。
对这个例子结果的进一步讨论还能给我们这样的启示:即个体理性与集体理性之间的矛盾。当一个社会中的每个个体都只为自身的利益打算时，即使大家都遵守社会规则，个体的行为是不一定符合集体或社会的利益的，甚至也不一定真能实现个体的追加利益。
2.商业企业促销行为博弈论分析
（1)理论基础
一般地，用混合战略均衡理论分析销售商的促销行为。假定博弈双方都是理性的，虽然每一方都拥有两种战略，但他们选择战略的方式是不可预测的。不可预测意味着战略选择中包含随机因素。每种战略都有一定的概率选中，因为是博弈双方两种纯战略的组合，所以叫做混合战略。博弈双方任务的一部分是“将战略进行混合”，以达到不可预测的目的，这样对手就无法预测出对方即将采取的策略，也就不能进行相应的准备了。混合战略是根据给定的概率，在若干纯战略中进行随机选择，将这些纯战略按概率混合起来。但混合战略并不适用于所有的销售活动。有一些销售安排具有可预测性，例如，节日期间的促销活动。但是还有一些销售活动是不可预测的，例如，事先没有任何通知的销售活动。为什么销售商想要让他们的销售活动不可预测呢？这可能是一个战略混合。如果顾客知道什么时候会打折，他就会专等打折的那几天进行购买。然而，顾客可能也希望自己的购买活动是不可预测的。如果销售商掌握了他们的购买日期，可能不会在那几天打折优惠了。
（2)分析过程
为使问题简化，我们假定一个两人博弈，销售商和顾客分别是其中一位参与者。销售商的战略就是选择将优惠促销活动安排在今天或明天。顾客的战略是选择今天还是明天光顾该商场。假定两位参与者的收益矩阵如表2所示：
表2 销售商和顾客的收益矩阵
从销售商的角度来看博弈的收益：假定顾客今天光顾该商场的概率是p，销售商两种战略的期望收益如表3所示。如果其中的一个值比另一个值大，销售商就容易挑选一个顾客不会光顾的日子搞优惠活动。因此，顾客会调整p值以使表3中的两个期望收益值相等，用数学方程可以对之求解，如下式所示：
因此，我们可以得出如下结论：顾客今天光顾该商场的概率是4/9，明天来的概率是1-4/9=5/9。
从顾客的角度分析博弈的收益:假设促销活动在今天举行的概率是q，顾客两个战略的期望收益如表4所示。如果其中的一个值比另一个大，那么顾客就会容易地挑选一个能从优惠销售中获益的日子来商场购物。
博弈论分析篇12
水电工程建设是对水力资源的合理利用，在资源、环保和国家政策方面都有显著的优势，具备极高的投资价值，但是却面临前期资金投入大、工期时间长，施工难度大，资金回收慢，还存在相应的生态和移民等风险，所以水电工程建设是个系统工程，具有多层次性和复杂性，项目进度各环节相互关联和渗透，任何一个环节出现风险都会给项目的成功实施带来影响。因此水电工程项目整个生命周期中都必须重视风险控制和管理。本文基于水电工程的特点，运用博弈论的方法，初步探讨建设过程中承包商偷工减料的风险，为项目业主制定管控措施提供借鉴。
2 博弈论的发展历史及基本理论
2.1 博弈论的发展历史
有关博弈问题的研究可以追溯到19世纪经济学中关于对策的研究，但是博弈论的许多深远和重大的发展是在20世纪50年代和60年代，其中最重要的就是1950年由Nash提出的Nash均衡点概念。70年代后博弈论形成了一个完整的体系，大体从80年代开始，博弈论逐渐成为主流经济学的一部分。1994年John Harsanyi、John Nash和Rienhard Selten凭借对博弈论中分析非协作均衡点的研究获得诺贝尔经济学奖。如今博弈论已经在包括政治、经济、生物进化、工程管理、文化娱乐领域等各个专业领域中迅速得到了广泛应用，并取得了有目共睹的成绩。
2.2 博弈论的基本理论
博弈论是研究各方策略相互影响的条件下，理性决策人的决策行为的一种理论。主要用于解决各个理性决策个体在其行为发生直接相互作用时的决策及决策均衡问题。一个完整的博弈包含四项要素：博弈的参加者（player）、策略空间（strategy space）、博弈的次序（the order of play）和博弈的信息（information）。从不同的角度可以划分不同的类别，像单人博弈和双人博弈、静态博弈和动态博弈、有限策略博弈和无限策略博弈、完全信息博弈和不完全信息博弈等。
3 博弈论在水电项目风险控制的应用
水电工程具有客观性、不确定性、相对性、多层性等风险的特点，在整个生命周期内工程的进度、质量、安全和费用等目标的实现都会受到各种风险的影响[1]。水电工程风险分类标准很多，如按风险的直接行为主体分类可以划分为业主、设计方、承包商、监理方及其他方面。同时，从上述风险分类可以得知，水电工程建设的风险可以来源于项目的参建四方及其当地政府和移民等外界条件。因此，为了保证水电项目的顺利实施，需高度重视建设过程中的工程风险的管控。
目前水电项目的实施过程中，项目风险管理经常遇到一个问题，那就是个别项目承包商为了获取自身利益的最大化通常会采取偷工减料策略，这势必对项目的质量、费用、安全和进度等目标的实现带来了风险。针对承包商偷工减料的风险管理问题，运用博弈论的方法，初步建立业主和承包商的风险控制博弈模型，分析博弈双方的决策选择，为项目的全生命周期的风险管控措施的制定提供借鉴。
3.1 风险控制博弈模型
在该博弈模型中，有2个参与人：一个是业主，一个是承包商。假定每个参与者都有2个决策选择，即业主可以选择控制或不控制，承包商可以选择偷工减料或不偷工减料，同时假定双方的信息都是畅通和完整的，能够准确地了解对方选择的行动。同时假定如果承包商偷工减料、风险分析错误，只要业主实施控制，那么错误的风险分析方案必定会被发现和禁止，承包商将受到严厉惩罚，也就是博弈双方的支付都取决于自己的战略和对方选择的战略。
假设业主控制成本为C，承包商选择偷工减料策略，投入较少成本来进行风险分析，从而得到的非法收益为R，此时会导致巨额投资资金浪费、工程项目经营环境的扰乱等问题，损失总计为S。如果承包商的行为被业主发现，则承包商不仅不能获得偷工减料收益而且还必须为此付出成本为F，并且弥补损失为U。当双方在选择（不偷工减料、不控制）的策略组合时，双方的成本收益均为零。根据上述假设，可以得出如下这一博弈的支付矩阵，见表1.
表1 双方博弈的支付矩阵
在该博弈过程中假定-C-S+U>-S，即U>C，在这个假设下，不存在纯战略纳什均衡，必须通过混合策略纳什均衡来解决这一博弈[3]。
假定项目业主实施控制的概率为p1，则不控制的概率为（1-p1）；项目承包商偷工减料的概率为p2，则不进行偷工减料的概率为（1-p2）。则两博弈双方的期望收益函数是：
项目承包商的期望收益函数为：
（1）
项目业主的期望收益函数为：
（2）
为了得出博弈双方期望支付最大化的条件，对（1）、（2）分别进行求偏导，即：
于是可得：
因此在这个博弈模型中，存在的混合战略纳什均衡是：p1=R/（E+R），p2=C/U即项目业主以R/（F+R）的概率进行控制，项目承包商以C/U的概率选择偷工减料。
3.2 风险控制博弈模型的分析
业主作为控制机构实施控制的概率p1=R/（F+R）由项目承包商的偷工减料成本F、获得的非法收益R决定。当项目承包商的偷工减料成本相对于非法收益非常小时，项目业主则必须以较大的概率进行监督管理，这是因为非法收益越大，偷工减料成本越小，偷工减料所能获得的收益也就越大。当进行偷工减料而得到的非法收益相对于其成本非常小时，项目业主可以以较小的概率进行控制管理。
项目承包商选择偷工减料的概率p2=C/U取决于控制成本C和发现偷工减料之后的弥补收益U，当业主的控制成本大于弥补收益时，项目承包商通常会选择偷工减料，获得大量额外的非法收益。当业主的控制成本降低时，承包商偷工减料的概率就会下降。
因此，业主一方面可以通过培养高素质控制管理人才、学习先进管理经验等有效措施，积极的降低自身的控制成本C，使p2=C/U降到最低。另一方面在相同的控制力度下，加大惩罚力度。惩罚力度的大小与偷工减料的非法收益相差不多或者比后者大时，都会降低项目承包商的预期收益。同时项目业主的控制概率p1=R/（F+R）与F相关，F的增加也可以降低控制机构的概率，节约一定的社会资源。
只要项目业主控制的概率大于均衡概率p1=R/（F+R）时，对于项目承包商而言，不偷工减料的策略是其最优的策略选择，这样水电项目可以按照预定的计划实现目标，这为加强水电项目的控制力度提供一定的理论依据。
4 结束语
水电项目的建设具有多层次性、复杂性和系统性的特点，项目进度的各环节相互关联和渗透，在整个项目生命周期内，项目的质量、进度、费用和安全等目标的实现势必会受到各种风险的影响。为了保证项目的顺利推进，作为博弈一方的项目业主，可以利用博弈论的方法，制定控制博弈的规则，实施有效的管控策略，对风险进行有效的管控，以最大限度的控制或者回避风险。通过本文对承包商偷工减料的风险的博弈的浅显分析可知，利用博弈论进行水电项目的风险控制是可行的，并且具有广阔的实用前景，随着研究的深入发展，其应用必将日趋成熟。
参考文献
博弈论分析篇13
随着经济全球化和贸易自由化的不断发展，进口关税、配额和出口补贴等贸易保护手段作为保护本国经济的一种手段，其作用越来越弱。反倾销作为一种被世界贸易组织所允许的合法而有效的手段，被越来越多的国家所采用。改革开放以来，中国对外贸易迅速发展，但随之而来的是国外反倾销调查的迅速增加。根据WTO统计，截止至2012年12月，我国所遭受反倾销调查数量为885件，是全球遭受反倾销调查最多的国家。世界各国对我国频繁实施的反倾销诉讼已经严重阻碍了我国对外贸易的健康发展。
倾销是指以低于成本的价格将一国商品销售到另外一国市场的行为。WTO反倾销协议规定，如果一项产品从一国出口到另一国的出口价格低于在出口国国内消费的正常贸易过程中的同类产品的可比价格，则该产品被认为是倾销产品。反倾销指进口国当局依法向对进口国产业造成损害的倾销行为采取征收反倾销税等措施，以抵消损害后果的法律行为，这是一种被世界各国普遍认可的限制进口手段。
目前，国外对倾销与反倾销的博弈研究既有理论研究，又有实证分析。理论研究主要集中在完全信息条件下双寡头静态博弈，如Brander、Krugman、Spencer等。Prusa、Tharakan等则对反倾销进行了实证分析，并从博弈角度论述了反倾销法作为指导局中双方博弈的规则尚有不完善的地方需要修订。国内运用博弈论分析倾销与反倾销问题的尚不多见，张维迎和马捷从产权角度研究了产权对倾销问题的影响，杨仕辉就外国对华反倾销的逆向选择作了实证分析，杨仕辉和张娟通过构建不完全信息条件下的倾销与反倾销动态博弈模型对反倾销效应进行了理论推导。本文在参考国内外文献的基础上，运用博弈论为分析工具，建立了倾销与反倾销的博弈模型，对倾销与反倾销中出现的问题进行分析。
二、倾销与反倾销的博弈论分析
（一）倾销与反倾销的完全信息博弈分析
假定国外企业不进行倾销而国内企业不进行反倾销诉讼，其效用分别为u1 和u2；国外企业进行倾销，倾销成本为c1，同时国内企业不进行反倾销时国外企业进行倾销的利润为m；国内企业进行反倾销，反倾销成本为c2。通常m>c1，m>c2。博弈矩阵如图1。
当国外企业倾销时，如果国内企业进行反倾销，国内企业的效用为u2-c2；如果国内企业不进行反倾销，国内企业的效用为u2-m，由于u2-c2>u2-m，国内企业的最优策略是进行反倾销。当国外企业不倾销时，如果国内企业进行反倾销，国内企业的效用为u2-c2；如果国内企业不进行反倾销，国内企业的效用为u2，由于u2-c2
如果一个人采取混合战略，其对手不能准确地猜出他实际上会选择的战略。假定国外企业进行倾销的概率为p，不倾销的概率为1-p；国内企业进行反倾销的概率为q，不进行反倾销的概率为1-q。
（二）倾销与反倾销的不完全信息博弈分析
假设进行倾销与反倾销博弈的参与人仍是国外企业和国内企业，他们追求利润最大化。但信息是不完全的，潜在国外企业决定是否对某国进行倾销，国内企业并不知道国外企业的成本函数。假定国外企业有两个可能的类型：低成本或高成本；国外企业是低成本时，实施低价策略不会导致国内企业反倾销的成功，而高成本时国外企业的低价策略会导致国内企业反倾销的成功。两种成本情况下的支付矩阵如图2所示。
国内企业在博弈开始时只知道国外企业是高成本的概率为p，低成本的概率为1-p。无论国外企业是低成本还是高成本，出口到某国的选择都有低价格和高价格。博弈的第一阶段，当国外企业选择低价策略，国内企业的最优选择是反倾销；当国外企业选择高价格，国内企业的最优选择是不反倾销。博弈的第二阶段，国内企业是否对国外企业的价格策略实施反倾销，依赖于国内企业对国外企业成本的判断，如果国外企业是低成本的时候，国内企业的最优选择是不反倾销，当国外是高成本，选择低价格的时候，国内企业的最优选择是反倾销；反之，则不反倾销。国内企业是否进行反倾销，依赖于他对国外企业成本的判断。高成本国外企业如果选择价格a21时，会招致国内企业的反倾销，因此，高成本企业可能会选择价格a11或a12，以避免招致国内企业的反倾销。在观测到国外企业的第一阶段的价格选择后，国内企业会修正对国外企业的成本函数的先验概率p。如果国内企业观测到国外企业选择低价格a21，就可以推断国外企业一定是高成本，采取反倾销就是最优选择。国内企业看到国外企业选择低价策略，可以估计国外企业在低价条件下低成本和高成本的概率， 即P（c1∣p1）和P（c2∣p1）。
假设p=0.5，低成本条件下选择低价格策略的概率大于高成本条件下选择低价格的概率，即a1>a2，可以得出P（c1∣p1）>P（c2∣p1）。如果国内企业作出这样的估计，就不会对国外企业进行反倾销了，反之，则选择进行反倾销。如图3，博弈方国外企业选择了低价策略，这个低价策略可能来自两种不同的成本类型。博弈方国内企业在决策点有两种选择，即反倾销和不反倾销。如果国外企业是低成本类型，即没有倾销行为，国内企业的最优选择是不反倾销，因为b11b32。如果国内企业估计A 是高成本类型的，他会选择进行不反倾销，但是国内企业估计错误，那他会选择不进行反倾销，而事实上却遭受了倾销，这样给贸易双方都带来了一定的损失。
三、结论
近些年，我国在外贸出口取得巨大成就的同时，面临严重的反倾销危机，中国企业在面对反倾销调查时，大都采取消极避战的态度，助长了国外对华反倾销的气焰。从博弈的角度来看，主要是因为我国企业还没有积极参与国际市场的博弈过程，不能通过主动介入改变被动局面。要改变这种局面，必须积极参与博弈，并利用可置信威胁改变对方的博弈路径，以获取利润最大化。同时，在企业选择价格策略时，要从长远利益出发，注意进口国对自己价格策略的反应，尽量不给进口国一个低价倾销的印象，以免使自己陷入反倾销的诉讼中。
参考文献
[1]张维迎，马捷.恶性竞争的产权基础[J].经济研究，1999（06）.
[2]杨仕辉.反倾销博弈与逆向选择[J].世界经济，2000（01）.
